Сравнение IGSB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IGSB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.75% против 14.11% соответственно.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и IVV
IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGSB vs. IVV — Ранг доходности на риск
IGSB
IVV
Сравнение IGSB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.00 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 1.52 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.54 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 7.28 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.00 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.42 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IGSB и IVV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и IVV
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и IVV
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -55.25% | +41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -12.06% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -24.53% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -33.90% | +20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -5.57% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -10.84% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.55% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и IVV
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 5.34% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 9.47% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 18.31% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 16.89% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 18.03% | -14.57% |