Сравнение IGSB с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
IGSB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGSB или HYG.
Основные характеристики
| IGSB | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.75% | 1.85% |
| Дох-ть за 1 год | 4.75% | 10.00% |
| Дох-ть за 3 года | 0.18% | 1.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.95% | 3.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.80% | 3.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 2.98% | 6.19% |
| Макс. просадка | -13.38% | -34.24% |
| Current Drawdown | -0.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IGSB и HYG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и HYG
С начала года, IGSB показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 1.80% против 3.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и HYG
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGSB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и HYG
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности HYG в 5.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.56% | 3.26% | 2.06% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.93% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и HYG
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и HYG
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.87%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.