PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSB с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSB returned 2.75%/yr vs 4.91%/yr for HYG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IGSB charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.75% против 4.91% соответственно.

IGSB

1 день
0.08%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.52%
3 года*
5.69%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.75%

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSB и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.79%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between IGSB and HYG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2007 г.

0.26

Over the past year, IGSB and HYG have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

IGSB vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.72

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.59

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.79

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

12.34

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.72

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IGSB и HYG

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSBHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-34.25%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.34%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-4.56%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-15.79%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-22.03%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.09%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-3.24%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.53%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и HYG

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.57%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSBHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.21%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

3.01%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

3.81%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

7.53%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

8.29%

-4.83%

Сравнение комиссий IGSB и HYG

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и HYG

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.57%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IGSB and HYG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYG has higher volatility (1.21%) compared to IGSB (0.57%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs HYG's -34.25%.

On 10-year performance, HYG leads with 4.91% vs 2.75% for IGSB. On fees, IGSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IGSB has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYG has performed better with a 4.91% return vs 2.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.57% for IGSB.

IGSB is categorized as Corporate Bonds, while HYG is High Yield Bonds. IGSB tracks ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Their fees differ too: 0.06% for IGSB and 0.49% for HYG.

IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSB и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор