PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGSB с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

IGSB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSB и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.75% против 5.16% соответственно.

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий IGSB и HYG

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGSB vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.25

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

1.87

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.82

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

9.57

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.25

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.45

+0.25

Корреляция

Корреляция между IGSB и HYG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и HYG

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и HYG

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

IGSBHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-34.25%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-3.93%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-15.79%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-22.03%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.05%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-3.27%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.75%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и HYG

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGSBHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.30%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

2.93%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

5.57%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

7.51%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

8.31%

-4.85%