Сравнение IGPT с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
IGPT и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGPT или XLG.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и XLG
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 22.66%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 31.02%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции XLG по среднегодовой доходности: 16.48% против 14.89% соответственно.
IGPT
22.66%
4.80%
3.27%
31.08%
12.53%
16.48%
XLG
31.02%
2.46%
13.28%
34.86%
18.35%
14.89%
Основные характеристики
| IGPT | XLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 4.50 | 12.76 |
| Индекс Язвы | 6.91% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 23.34% | 14.74% |
| Макс. просадка | -48.44% | -52.39% |
| Текущая просадка | -4.82% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и XLG
IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между IGPT и XLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGPT c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и XLG
IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.00% | 0.00% | 4.23% | 18.63% | 0.11% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.44% | 0.29% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.73% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и XLG
Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и XLG
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.