PortfoliosLab logo
Сравнение IGPT с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGPT и XLG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IGPT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
924.62%
609.98%
IGPT
XLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

-0.13

XLG:

0.58

Коэф-т Сортино

IGPT:

0.02

XLG:

0.95

Коэф-т Омега

IGPT:

1.00

XLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IGPT:

-0.14

XLG:

0.62

Коэф-т Мартина

IGPT:

-0.39

XLG:

2.26

Индекс Язвы

IGPT:

10.33%

XLG:

5.65%

Дневная вол-ть

IGPT:

30.71%

XLG:

21.95%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

IGPT:

-18.45%

XLG:

-11.64%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -8.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGPT имеют среднегодовую доходность 13.82%, а акции XLG немного впереди с 13.91%.


IGPT

С начала года

-10.28%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-5.56%

5 лет

9.15%

10 лет

13.82%

XLG

С начала года

-8.51%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

-5.49%

1 год

11.63%

5 лет

16.79%

10 лет

13.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и XLG

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGPT: 0.60%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLG: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGPT: -0.13
XLG: 0.58
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGPT: 0.02
XLG: 0.95
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGPT: 1.00
XLG: 1.13
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGPT: -0.14
XLG: 0.62
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGPT: -0.39
XLG: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.58
IGPT
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и XLG

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.79%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и XLG

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.45%
-11.64%
IGPT
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и XLG

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.01%
15.08%
IGPT
XLG