PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGPT с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IGPTXLG
Дох-ть с нач. г.23.57%32.88%
Дох-ть за 1 год41.24%43.26%
Дох-ть за 3 года5.17%12.44%
Дох-ть за 5 лет13.53%18.85%
Дох-ть за 10 лет16.90%15.20%
Коэф-т Шарпа1.752.84
Коэф-т Сортино2.343.69
Коэф-т Омега1.301.52
Коэф-т Кальмара1.323.71
Коэф-т Мартина5.9915.46
Индекс Язвы6.82%2.72%
Дневная вол-ть23.39%14.80%
Макс. просадка-48.44%-52.39%
Текущая просадка-4.12%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IGPT и XLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и XLG

С начала года, IGPT показывает доходность 23.57%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 32.88%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции XLG по среднегодовой доходности: 16.90% против 15.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.81%
18.27%
IGPT
XLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и XLG

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGPT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.99
XLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLG, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLG, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLG, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLG, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLG, с текущим значением в 15.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.46

Сравнение коэффициента Шарпа IGPT и XLG

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.84
IGPT
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и XLG

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и XLG

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.12%
0
IGPT
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и XLG

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.61%
4.66%
IGPT
XLG