Сравнение IGPT с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
IGPT и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.09% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGPT имеют среднегодовую доходность 16.35%, а акции XLG немного отстают с 15.73%.
IGPT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 16.35%
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и XLG
IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
IGPT vs. XLG — Ранг доходности на риск
IGPT
XLG
Сравнение IGPT c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.95 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.49 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.58 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 5.46 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.95 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.75 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и XLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и XLG
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и XLG
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -52.39% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -12.41% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | -28.02% | -17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -30.46% | -19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -8.96% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -7.69% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.58% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и XLG
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 5.74% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 10.65% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 19.97% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 18.68% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 18.81% | +7.02% |