Сравнение IGLT.L с VWRP.L
IGLT.L (iShares Core UK Gilts UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - IGLT.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLT.L returned -4.26%/yr vs 12.46%/yr for VWRP.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IGLT.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLT.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLT.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 11.92%.
IGLT.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -0.90%
VWRP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLT.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | -0.84% | 4.69% | -3.33% | 3.56% | -23.71% | -5.03% | 8.08% | 0.51% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.92% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
Correlation
The correlation between IGLT.L and VWRP.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | -0.00 |
The correlation between IGLT.L and VWRP.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLT.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
IGLT.L
VWRP.L
Сравнение IGLT.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLT.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.55 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 4.20 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 17.06 | -16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLT.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.87 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.97 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.82 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок IGLT.L и VWRP.L
Максимальная просадка IGLT.L за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLT.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLT.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -25.10% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -7.10% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -17.64% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -17.64% | -15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -0.46% | -25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -3.39% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.75% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLT.L и VWRP.L
Текущая волатильность для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) составляет 2.31%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что IGLT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLT.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.95% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 7.68% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 10.37% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 12.87% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 14.96% | -5.94% |
Сравнение комиссий IGLT.L и VWRP.L
IGLT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLT.L и VWRP.L
Дивидендная доходность IGLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 4.50% | 4.26% | 3.69% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLT.L and VWRP.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.
IGLT.L is categorized as Government Bonds, while VWRP.L is Global Equities. IGLT.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IGLT.L and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLT.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор