Сравнение IGLT.L с IBTU.L
IGLT.L (iShares Core UK Gilts UCITS ETF) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - IGLT.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index while IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLT.L returned -4.26%/yr vs 4.50%/yr for IBTU.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLT.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLT.L торгуется в GBP, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLT.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.80%.
IGLT.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -0.90%
IBTU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLT.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | -0.84% | 4.69% | -3.33% | 3.56% | -23.71% | -5.03% | 8.08% | 5.01% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.80% | -3.07% | 7.07% | -0.29% | 13.11% | 0.93% | -2.00% | 0.34% |
Correlation
The correlation between IGLT.L and IBTU.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between IGLT.L and IBTU.L has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLT.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
IGLT.L
IBTU.L
Сравнение IGLT.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLT.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.97 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 2.64 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLT.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.53 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IGLT.L и IBTU.L
Максимальная просадка IGLT.L за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLT.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLT.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -19.01% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -5.12% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -9.80% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -15.91% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -6.04% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -9.25% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.89% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLT.L и IBTU.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что IGLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLT.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.75% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 4.96% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 6.55% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 8.45% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 8.76% | +0.26% |
Сравнение комиссий IGLT.L и IBTU.L
И IGLT.L, и IBTU.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLT.L и IBTU.L
Дивидендная доходность IGLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности IBTU.L в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 4.50% | 4.26% | 3.69% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
IGLT.L and IBTU.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLT.L and IBTU.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IGLT.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для IGLT.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор