Сравнение IGLT.L с CNDX.L
IGLT.L (iShares Core UK Gilts UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGLT.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLT.L returned -0.90%/yr vs 22.53%/yr for CNDX.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IGLT.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLT.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLT.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLT.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции IGLT.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: -0.90% против 22.53% соответственно.
IGLT.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -0.90%
CNDX.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 9.52%
- С начала года
- 20.14%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам IGLT.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | -0.84% | 4.69% | -3.33% | 3.56% | -23.71% | -5.03% | 8.08% | 6.70% | 0.53% | 1.39% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.14% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | 4.84% | 20.91% |
Correlation
The correlation between IGLT.L and CNDX.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | -0.03 |
The correlation between IGLT.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLT.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IGLT.L
CNDX.L
Сравнение IGLT.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLT.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.46 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.70 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 10.51 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLT.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.61 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.94 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 1.11 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.17 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок IGLT.L и CNDX.L
Максимальная просадка IGLT.L за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLT.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLT.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -27.74% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -11.11% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -24.37% | +17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -27.74% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -27.74% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -0.66% | -25.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -4.72% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.93% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLT.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) составляет 2.31%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что IGLT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLT.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 4.89% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 11.60% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 15.74% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 20.08% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 20.20% | -11.18% |
Сравнение комиссий IGLT.L и CNDX.L
IGLT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLT.L и CNDX.L
Дивидендная доходность IGLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 4.50% | 4.26% | 3.69% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
IGLT.L and CNDX.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
IGLT.L is categorized as Government Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. IGLT.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for IGLT.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLT.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор