Сравнение IGLO.L с EGOG.L
IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) and EGOG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis) are both Global Bonds funds - IGLO.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while EGOG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLO.L returned -3.35%/yr vs -1.83%/yr for EGOG.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLO.L и EGOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLO.L торгуется в USD, в то время как EGOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLO.L показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у EGOG.L с доходностью -0.35%.
IGLO.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- -0.82%
EGOG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLO.L и EGOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.63% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 1.32% |
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | -0.35% | 11.03% | 0.81% | 8.78% | -20.85% | -3.76% | 2.57% |
Correlation
The correlation between IGLO.L and EGOG.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.26 |
Over the past year, IGLO.L and EGOG.L have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLO.L vs. EGOG.L — Ранг доходности на риск
IGLO.L
EGOG.L
Сравнение IGLO.L c EGOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLO.L | EGOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.27 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.57 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLO.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.15 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IGLO.L и EGOG.L
Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки EGOG.L в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и EGOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLO.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -32.04% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -5.30% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -10.60% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -32.04% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -9.81% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -12.45% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.40% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLO.L и EGOG.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) составляет 2.20%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLO.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.83% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 7.57% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 10.72% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 20.33% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 19.81% | -13.15% |
Сравнение комиссий IGLO.L и EGOG.L
И IGLO.L, и EGOG.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLO.L и EGOG.L
Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности EGOG.L в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2.71% | 2.91% | 2.30% | 1.44% | 0.44% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IGLO.L and EGOG.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLO.L and EGOG.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while EGOG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and UBS.
Подберите оптимальное распределение для IGLO.L и EGOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор