Сравнение IGLN.L с VUSA.AS
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 12.45%/yr vs 15.22%/yr for VUSA.AS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.AS.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и VUSA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLN.L торгуется в USD, в то время как VUSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции IGLN.L уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 12.45% против 15.22% соответственно.
IGLN.L
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 12.45%
VUSA.AS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.16% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 8.38% | 17.85% | 25.58% | 25.99% | -19.34% | 30.81% | 17.24% | 30.40% | -5.01% | 21.78% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and VUSA.AS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.00 |
Over the past year, IGLN.L and VUSA.AS have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
IGLN.L
VUSA.AS
Сравнение IGLN.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLN.L | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.80 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 11.63 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и VUSA.AS
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и VUSA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -34.11% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -8.58% | -14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -19.40% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -24.41% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -34.11% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.43% | -2.34% | -18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -3.78% | -15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 2.07% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и VUSA.AS
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 3.36% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 8.36% | +14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 11.61% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.85% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.28% | -0.65% |
Сравнение комиссий IGLN.L и VUSA.AS
IGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и VUSA.AS
IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.88% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and VUSA.AS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for IGLN.L.
IGLN.L is categorized as Gold, while VUSA.AS is S&P 500. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while VUSA.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for IGLN.L and 0.07% for VUSA.AS.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и VUSA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор