PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLN.L с GJGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLN.L с GJGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and GJGB.L (VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF) are both Gold funds - IGLN.L tracks the LBMA Gold Price while GJGB.L tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLN.L returned 18.61%/yr vs 17.66%/yr for GJGB.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for GJGB.L.

Доходность

Сравнение доходности IGLN.L и GJGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLN.L торгуется в USD, в то время как GJGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GJGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLN.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у GJGB.L с доходностью -1.72%.

IGLN.L

1 день
0.68%
1 месяц
-2.35%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.03%
1 год
32.37%
3 года*
31.55%
5 лет*
18.61%
10 лет*
13.42%

GJGB.L

1 день
0.74%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
7.37%
1 год
64.42%
3 года*
46.15%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLN.L и GJGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		3.70%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%1.45%
GJGB.L
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF		-1.72%175.86%12.92%7.04%-13.16%-22.71%29.59%45.27%-13.10%0.45%

Correlation

The correlation between IGLN.L and GJGB.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.76

The correlation between IGLN.L and GJGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF

Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY
Часто сравнивают с GJGB.L:
GJGB.L с GDXJGJGB.L с GDGB.LGJGB.L с AUCP.LGJGB.L с SGLS.LGJGB.L с SGLN.LGJGB.L с SMHGJGB.L с SPGP.L

Доходность на риск

IGLN.L vs. GJGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GJGB.L
Ранг доходности на риск GJGB.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJGB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJGB.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJGB.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJGB.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJGB.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLN.L c GJGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLN.LGJGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.35

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.86

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.08

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

5.02

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLN.L vs. GJGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLN.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GJGB.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLN.L и GJGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLN.LGJGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.44

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IGLN.L и GJGB.L

Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки GJGB.L в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и GJGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLN.LGJGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.24%

-58.19%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-30.68%

+13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-30.68%

+13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-50.02%

+28.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-27.45%

+11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-22.63%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

12.75%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLN.L и GJGB.L

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) составляет 6.36%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GJGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLN.LGJGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

16.63%

-10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

38.27%

-16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

47.39%

-22.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

39.91%

-22.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

39.03%

-23.49%

Сравнение комиссий IGLN.L и GJGB.L

IGLN.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GJGB.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLN.L и GJGB.L

Ни IGLN.L, ни GJGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGLN.L and GJGB.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for GJGB.L.

IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while GJGB.L tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for IGLN.L and 0.55% for GJGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и GJGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор