Сравнение IGLN.L с GBSS.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and GBSS.L (Gold Bullion Securities) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while GBSS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 13.42%/yr vs 13.16%/yr for GBSS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for GBSS.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и GBSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLN.L торгуется в USD, в то время как GBSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у GBSS.L с доходностью 3.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLN.L имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции GBSS.L немного отстают с 13.16%.
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
GBSS.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и GBSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
GBSS.L Gold Bullion Securities | 3.46% | 64.69% | 25.69% | 12.61% | -0.41% | -3.99% | 23.40% | 19.01% | -1.73% | 11.19% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and GBSS.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between IGLN.L and GBSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. GBSS.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
GBSS.L
Сравнение IGLN.L c GBSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Gold Bullion Securities (GBSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLN.L | GBSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.78 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.64 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLN.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и GBSS.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, примерно равная максимальной просадке GBSS.L в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и GBSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -45.59% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -17.80% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -17.80% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -21.37% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.15% | -21.71% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -16.05% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -17.93% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 6.86% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и GBSS.L
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Gold Bullion Securities (GBSS.L) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.65% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 20.82% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 24.05% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.36% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.75% | -0.21% |
Сравнение комиссий IGLN.L и GBSS.L
IGLN.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GBSS.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и GBSS.L
Ни IGLN.L, ни GBSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IGLN.L and GBSS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GBSS.L.
IGLN.L is categorized as Gold, while GBSS.L is Precious Metals. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while GBSS.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for IGLN.L and 0.40% for GBSS.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и GBSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор