PortfoliosLab logo
Сравнение IGLB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGLB и VOO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IGLB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.57%
557.08%
IGLB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGLB:

0.51

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

IGLB:

0.77

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IGLB:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IGLB:

0.24

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

IGLB:

1.33

VOO:

2.27

Индекс Язвы

IGLB:

4.37%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

IGLB:

11.28%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IGLB:

-34.12%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IGLB:

-19.28%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.91% против 12.07% соответственно.


IGLB

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-0.82%

1 год

6.91%

5 лет

-2.10%

10 лет

1.91%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGLB и VOO

IGLB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IGLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGLB: 0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGLB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLB
Ранг риск-скорректированной доходности IGLB, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGLB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGLB, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGLB: 0.51
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино IGLB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGLB: 0.77
VOO: 0.88
Коэффициент Омега IGLB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGLB: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IGLB, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGLB: 0.24
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина IGLB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGLB: 1.33
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.54
IGLB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и VOO

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.15%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и VOO

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.28%
-9.90%
IGLB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и VOO

Текущая волатильность для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) составляет 6.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что IGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.27%
13.96%
IGLB
VOO