Сравнение IGLB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IGLB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGLB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.58% | 7.53% | -1.50% | 11.03% | -25.38% | -1.68% | 13.30% | 23.19% | -6.90% | 12.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLB показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.47% против 14.14% соответственно.
IGLB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 2.47%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLB и VOO
IGLB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGLB vs. VOO — Ранг доходности на риск
IGLB
VOO
Сравнение IGLB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.01 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.53 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.55 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 7.31 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.01 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.71 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IGLB и VOO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLB и VOO
Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.29% | 5.14% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IGLB и VOO
Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -33.99% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -11.98% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -24.52% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -33.99% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -5.55% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.72% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.55% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLB и VOO
Текущая волатильность для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.34% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 9.47% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 18.11% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 16.82% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 17.99% | -5.46% |