Сравнение IGL5.L с VGGS.L
IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) and VGGS.L (Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) are both exchange-traded funds - IGL5.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP), while VGGS.L is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (GBP Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past year, IGL5.L returned 3.04% vs 2.21% for VGGS.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGL5.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VGGS.L.
Доходность
Сравнение доходности IGL5.L и VGGS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у VGGS.L с доходностью -0.06%.
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGGS.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGL5.L и VGGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 2.38% |
VGGS.L Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | -0.06% | 2.38% |
Correlation
The correlation between IGL5.L and VGGS.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between IGL5.L and VGGS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGL5.L vs. VGGS.L — Ранг доходности на риск
IGL5.L
VGGS.L
Сравнение IGL5.L c VGGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VGGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGL5.L | VGGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.72 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 2.07 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGL5.L | VGGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.66 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.65 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок IGL5.L и VGGS.L
Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки VGGS.L в -3.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и VGGS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGL5.L | VGGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -3.11% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -3.11% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.78% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.78% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.08% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGL5.L и VGGS.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VGGS.L) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGL5.L | VGGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.49% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 2.70% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 3.41% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 3.54% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 3.54% | -1.38% |
Сравнение комиссий IGL5.L и VGGS.L
IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGGS.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGL5.L и VGGS.L
Ни IGL5.L, ни VGGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGL5.L and VGGS.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGL5.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGL5.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VGGS.L.
IGL5.L is categorized as European Government Bonds, while VGGS.L is International Government Bonds. IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP), while VGGS.L tracks Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (GBP Hedged) Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IGL5.L and 0.10% for VGGS.L.
Подберите оптимальное распределение для IGL5.L и VGGS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор