Сравнение IGL5.L с VETA.L
IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) and VETA.L (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP) while VETA.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGL5.L returned 4.23%/yr vs 2.47%/yr for VETA.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGL5.L и VETA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у VETA.L с доходностью -0.82%.
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VETA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGL5.L и VETA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
VETA.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -0.82% | 5.79% | -2.93% | 6.08% |
Correlation
The correlation between IGL5.L and VETA.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.58 |
The correlation between IGL5.L and VETA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGL5.L vs. VETA.L — Ранг доходности на риск
IGL5.L
VETA.L
Сравнение IGL5.L c VETA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGL5.L | VETA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.57 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 1.29 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGL5.L | VETA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.49 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | -0.08 | +1.95 |
Просадки
Сравнение просадок IGL5.L и VETA.L
Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки VETA.L в -26.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и VETA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGL5.L | VETA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -26.60% | +24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -4.66% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -6.23% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -18.72% | +18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -15.05% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.07% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGL5.L и VETA.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VETA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGL5.L | VETA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.85% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 4.18% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 5.43% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 7.49% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 7.96% | -5.80% |
Сравнение комиссий IGL5.L и VETA.L
И IGL5.L, и VETA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGL5.L и VETA.L
Ни IGL5.L, ни VETA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGL5.L and VETA.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGL5.L and VETA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP), while VETA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для IGL5.L и VETA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор