Сравнение IGL5.L с EQQQ.L
IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGL5.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP), while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGL5.L returned 4.23%/yr vs 24.65%/yr for EQQQ.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IGL5.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности IGL5.L и EQQQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGL5.L торгуется в GBP, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.86%.
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQQ.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 9.63%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 41.62%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.47%
Сравнение доходности по годам IGL5.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.86% | 11.54% | 28.55% | 19.61% |
Correlation
The correlation between IGL5.L and EQQQ.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGL5.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
IGL5.L
EQQQ.L
Сравнение IGL5.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGL5.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.78 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 11.13 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGL5.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.82 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.92 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок IGL5.L и EQQQ.L
Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGL5.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -33.75% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -10.97% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -24.09% | +22.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.63% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -5.61% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 3.73% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGL5.L и EQQQ.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 0.70%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGL5.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 4.15% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 10.33% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 14.70% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 19.14% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 19.35% | -17.19% |
Сравнение комиссий IGL5.L и EQQQ.L
IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGL5.L и EQQQ.L
IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGL5.L and EQQQ.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGL5.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGL5.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
IGL5.L is categorized as European Government Bonds, while EQQQ.L is Nasdaq-100. IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP), while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IGL5.L and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для IGL5.L и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор