Сравнение IGIL.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
IGIL.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIL.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIL.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.02% | 8.45% | -2.93% | 5.08% | -21.84% | 2.94% | 12.21% | 7.81% | -4.02% | 8.44% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.54% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 22.52% соответственно.
IGIL.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 1.08%
IUIT.L
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -8.54%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 22.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIL.L и IUIT.L
IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGIL.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IGIL.L
IUIT.L
Сравнение IGIL.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIL.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.24 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.81 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.68 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 5.14 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIL.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.24 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.76 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 1.05 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.02 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между IGIL.L и IUIT.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIL.L и IUIT.L
Ни IGIL.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGIL.L и IUIT.L
Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIL.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -33.46% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -17.03% | +13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -33.46% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -33.46% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -13.18% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -6.08% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 5.57% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIL.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.38%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIL.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 6.61% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 15.16% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 24.00% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 23.41% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 22.47% | -13.58% |