PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGIL.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIL.L и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
0.02%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%8.44%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
-8.54%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 22.52% соответственно.


IGIL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.01%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
1.08%

IUIT.L

1 день
3.97%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-6.57%
1 год
29.81%
3 года*
26.91%
5 лет*
17.83%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий IGIL.L и IUIT.L

IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGIL.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGIL.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.24

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.81

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.68

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.14

-0.86

IGIL.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGIL.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.24

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.76

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

1.05

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.02

-0.83

Корреляция

Корреляция между IGIL.L и IUIT.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и IUIT.L

Ни IGIL.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и IUIT.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и IUIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGIL.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-33.46%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-17.03%

+13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-33.46%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-33.46%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-13.18%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-6.08%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

5.57%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.38%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGIL.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

6.61%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

15.16%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

24.00%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

23.41%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

22.47%

-13.58%