Сравнение IGIL.L с ISAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).
IGIL.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIL.L и ISAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIL.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.02% | 8.45% | -2.93% | 5.08% | -21.84% | 2.94% | 12.21% | 7.81% | -4.02% | 8.44% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | -1.59% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.77% | -9.73% | 24.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 11.61% соответственно.
IGIL.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 1.08%
ISAC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIL.L и ISAC.L
И IGIL.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGIL.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IGIL.L
ISAC.L
Сравнение IGIL.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIL.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.41 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.97 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.44 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 9.75 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.41 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.63 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.73 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IGIL.L и ISAC.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIL.L и ISAC.L
Ни IGIL.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGIL.L и ISAC.L
Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и ISAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -33.82% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -11.58% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -26.07% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -33.82% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -5.55% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -4.74% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.21% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIL.L и ISAC.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.38%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.71% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 9.25% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 15.59% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 15.47% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 15.88% | -6.99% |