Сравнение IGIL.L с IDTP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L).
IGIL.L и IDTP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. IDTP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIL.L и IDTP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIL.L и IDTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.02% | 8.45% | -2.93% | 5.08% | -21.84% | 2.94% | 12.21% | 7.81% | -4.02% | 8.44% |
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 6.94% | 2.15% | 3.71% | -12.76% | 6.17% | 10.98% | 8.68% | -1.43% | 3.28% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям IDTP.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 2.54% соответственно.
IGIL.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 1.08%
IDTP.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIL.L и IDTP.L
IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IDTP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGIL.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск
IGIL.L
IDTP.L
Сравнение IGIL.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIL.L | IDTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.58 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.74 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 2.50 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIL.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.21 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.40 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.50 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IGIL.L и IDTP.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIL.L и IDTP.L
Ни IGIL.L, ни IDTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGIL.L и IDTP.L
Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки IDTP.L в -15.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и IDTP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIL.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -15.12% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -4.14% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -15.12% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -15.12% | -16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -1.69% | -13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -4.25% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.23% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIL.L и IDTP.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIL.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.27% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 2.57% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 4.70% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 6.12% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 6.38% | +2.51% |