PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIFX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGIFX с FINVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IGIFX (American Funds International Growth and Income Fund Class F-1) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IGIFX returned 9.50%/yr vs 10.54%/yr for FINVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IGIFX charges 0.93%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.

Доходность

Сравнение доходности IGIFX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund Class F-1 (IGIFX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGIFX показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции IGIFX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.54% соответственно.

IGIFX

1 день
0.30%
1 месяц
0.86%
С начала года
12.95%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.88%
3 года*
19.19%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.50%

FINVX

1 день
0.42%
1 месяц
-0.53%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.11%
1 год
23.96%
3 года*
22.98%
5 лет*
13.26%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGIFX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIFX
American Funds International Growth and Income Fund Class F-1		12.95%35.05%3.30%15.22%-15.49%9.79%7.78%27.09%-14.43%26.04%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		7.31%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Correlation

The correlation between IGIFX and FINVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.93

The correlation between IGIFX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund Class F-1

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с IGIFX:
IGIFX с ANCFXIGIFX с FAOSXIGIFX с IVFIXIGIFX с KGIIXIGIFX с ABALXIGIFX с AMCPXIGIFX с AMECX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с FSGEXFINVX с GSAKXFINVX с VEAFINVX с VOO

Доходность на риск

IGIFX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIFX
Ранг доходности на риск IGIFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIFX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund Class F-1 (IGIFX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIFXFINVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.65

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.34

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.36

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

8.76

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIFX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIFX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FINVX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIFX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIFXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.65

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IGIFX и FINVX

Максимальная просадка IGIFX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIFX и FINVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGIFXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-42.48%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.38%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-14.60%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-27.13%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-42.48%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.30%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-9.04%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.79%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIFX и FINVX

American Funds International Growth and Income Fund Class F-1 (IGIFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGIFXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.57%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.94%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

14.81%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.71%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.06%

-2.16%

Сравнение комиссий IGIFX и FINVX

IGIFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIFX и FINVX

Дивидендная доходность IGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности FINVX в 10.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		10.44%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%
IGIFX
American Funds International Growth and Income Fund Class F-1		7.26%8.10%3.32%2.28%3.96%6.88%1.38%2.38%2.72%1.80%2.19%3.20%

Часто задаваемые вопросы

IGIFX and FINVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIFX has higher volatility (4.86%) compared to FINVX (4.57%). In terms of maximum drawdown, IGIFX dropped -35.79% vs FINVX's -42.48%.

IGIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGIFX и FINVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор