PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с CCRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGHG с CCRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IGHG

1 день
0.05%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.77%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.24%
10 лет*
4.72%

CCRV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGHG и CCRV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.17%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%5.40%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%33.78%7.37%

Correlation

The correlation between IGHG and CCRV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.18

The correlation between IGHG and CCRV shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с CCRV:
CCRV с SDCICCRV с COMCCRV с CMDYCCRV с USCICCRV с SPYCCRV с VGTCCRV с JPLD

Доходность на риск

IGHG vs. CCRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGCCRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. CCRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGCCRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

—

—

Просадки

Сравнение просадок IGHG и CCRV

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGHGCCRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и CCRV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGHGCCRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

—

—

Сравнение комиссий IGHG и CCRV

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и CCRV

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%

Часто задаваемые вопросы

IGHG and CCRV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.

IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for CCRV.

IGHG is categorized as Corporate Bonds, while CCRV is Commodities. IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.40% for CCRV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGHG и CCRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор