Сравнение IGHG с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
IGHG и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGHG или CCRV.
Корреляция
Корреляция между IGHG и CCRV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и CCRV
Основные характеристики
IGHG:
1.98
CCRV:
0.19
IGHG:
2.83
CCRV:
0.37
IGHG:
1.39
CCRV:
1.04
IGHG:
3.28
CCRV:
0.22
IGHG:
15.64
CCRV:
0.59
IGHG:
0.55%
CCRV:
4.48%
IGHG:
4.36%
CCRV:
13.80%
IGHG:
-25.16%
CCRV:
-24.81%
IGHG:
-0.35%
CCRV:
-6.88%
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 4.41%.
IGHG
8.53%
0.18%
5.24%
8.80%
4.13%
3.96%
CCRV
4.41%
-1.04%
-4.59%
1.74%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и CCRV
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGHG c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и CCRV
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности CCRV в 11.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 4.65% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% | 0.55% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.48% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и CCRV
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, примерно равная максимальной просадке CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и CCRV
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.36%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.