Сравнение IGEA.L с XUEM.L
IGEA.L (iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)) and XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - IGEA.L tracks the BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index while XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGEA.L returned -0.40%/yr vs 1.71%/yr for XUEM.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IGEA.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.L.
Доходность
Сравнение доходности IGEA.L и XUEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGEA.L показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у XUEM.L с доходностью 2.49%.
IGEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- -5.77%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.10%
- Всё время*
- 1.07%
XUEM.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.21%
Сравнение доходности по годам IGEA.L и XUEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | -5.77% | 5.84% | 1.57% | 4.77% | -7.79% | -4.40% | 9.11% | 8.96% | 0.67% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.49% | 13.60% | 5.99% | 10.90% | -19.40% | -2.37% | 3.10% | 15.16% | 1.31% |
Correlation
The correlation between IGEA.L and XUEM.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2018 г. | 0.49 |
The correlation between IGEA.L and XUEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGEA.L vs. XUEM.L — Ранг доходности на риск
IGEA.L
XUEM.L
Сравнение IGEA.L c XUEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IGEA.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGEA.L | XUEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.43 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.77 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.66 | -13.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGEA.L и XUEM.L
Максимальная просадка IGEA.L за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки XUEM.L в -29.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEA.L и XUEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGEA.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -29.93% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.87% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -8.11% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -29.93% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -0.74% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -7.54% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 0.92% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEA.L и XUEM.L
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IGEA.L) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что IGEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGEA.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.85% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 3.99% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 4.96% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 8.91% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 10.67% | -4.35% |
Сравнение комиссий IGEA.L и XUEM.L
IGEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUEM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEA.L и XUEM.L
Дивидендная доходность IGEA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности XUEM.L в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | 3.24% | 3.07% | 2.87% | 2.96% | 2.42% | 2.80% | 2.46% | 2.57% | 2.02% | 3.01% | 1.18% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.22% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.91% | 8.49% | 4.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGEA.L and XUEM.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IGEA.L.
IGEA.L tracks BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index, while XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for IGEA.L and 0.25% for XUEM.L.
Подберите оптимальное распределение для IGEA.L и XUEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор