PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 30.52%/yr for EQGB.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGDA.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.57%.

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-0.66%
1 месяц
7.50%
С начала года
18.57%
6 месяцев
19.28%
1 год
37.80%
3 года*
30.52%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и EQGB.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.57%28.61%24.02%62.04%-32.44%

Correlation

The correlation between IGDA.L and EQGB.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.83

The correlation between IGDA.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGDA.L и EQGB.L

Секторы
IGDA.L
EQGB.L

Технологии

41.4%
53.6%

Здравоохранение

11.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.2%

Промышленность

10.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

9.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Сырьевые материалы

4.7%
1.1%

Энергетика

3.6%
0.6%

Финансовые услуги

2.1%
0.2%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Коммунальные услуги

0.3%
1.4%

Технологии

IGDA.L
41.4%
EQGB.L
53.6%

Здравоохранение

IGDA.L
11.3%
EQGB.L
4.2%

Потребительский циклический сектор

IGDA.L
10.8%
EQGB.L
12.2%

Промышленность

IGDA.L
10.8%
EQGB.L
3.1%

Коммуникационные услуги

IGDA.L
9.4%
EQGB.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

IGDA.L
4.7%
EQGB.L
7.7%

Сырьевые материалы

IGDA.L
4.7%
EQGB.L
1.1%

Энергетика

IGDA.L
3.6%
EQGB.L
0.6%

Финансовые услуги

IGDA.L
2.1%
EQGB.L
0.2%

Недвижимость

IGDA.L
1.0%
EQGB.L
0.1%

Коммунальные услуги

IGDA.L
0.3%
EQGB.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

IGDA.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.05

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.92

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.52

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

9.34

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.05

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.79

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и EQGB.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-47.56%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-14.96%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-22.21%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.12%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-9.54%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.03%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) составляет 4.65%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.53%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

13.97%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

18.40%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

24.75%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

24.79%

-6.15%

Сравнение комиссий IGDA.L и EQGB.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и EQGB.L

Ни IGDA.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGDA.L and EQGB.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L is categorized as Global Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор