Сравнение IGBE.L с FWRG.L
IGBE.L (Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IGBE.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, IGBE.L returned 4.75% vs 30.69% for FWRG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IGBE.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.
Доходность
Сравнение доходности IGBE.L и FWRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGBE.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGBE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 11.75%.
IGBE.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGBE.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | -0.20% | 7.23% | 2.45% | 10.32% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 11.75% | 5.73% | 22.20% | 8,517.88% |
Correlation
The correlation between IGBE.L and FWRG.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBE.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
IGBE.L
FWRG.L
Сравнение IGBE.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBE.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.56 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 11.99 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBE.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.40 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.09 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IGBE.L и FWRG.L
Максимальная просадка IGBE.L за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBE.L и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBE.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -22.64% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -6.70% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -0.63% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -4.27% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.55% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBE.L и FWRG.L
Текущая волатильность для Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L) составляет 1.97%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что IGBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBE.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.50% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 9.19% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 12.72% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 4,505.59% | -4,498.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 4,505.59% | -4,497.97% |
Сравнение комиссий IGBE.L и FWRG.L
IGBE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBE.L и FWRG.L
Дивидендная доходность IGBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 4.93% | 4.81% | 4.59% | 3.85% | 2.47% | 1.76% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
IGBE.L and FWRG.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGBE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGBE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.
IGBE.L is categorized as European Corporate Bonds, while FWRG.L is Global Equities. IGBE.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for IGBE.L and 0.15% for FWRG.L.
Подберите оптимальное распределение для IGBE.L и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор