PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFSW.L с PACW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFSW.L с PACW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFSW.L (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - IFSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IFSW.L returned 29.27% vs 28.73% for PACW.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IFSW.L charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.

Доходность

Сравнение доходности IFSW.L и PACW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IFSW.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFSW.L показывает доходность 11.85%, а PACW.L немного ниже – 11.65%.

IFSW.L

1 день
-0.50%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.80%
1 год
29.27%
3 года*
21.77%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.66%

PACW.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.54%
1 год
28.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFSW.L и PACW.L

2026 (YTD)2025
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		11.85%18.62%
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income		11.65%16.91%

Correlation

The correlation between IFSW.L and PACW.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between IFSW.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

Часто сравнивают с IFSW.L:
IFSW.L с JPGL.DEIFSW.L с GERD.DEIFSW.L с HWWD.LIFSW.L с JPGL.LIFSW.L с VOOIFSW.L с IWDA.LIFSW.L с QWLD
Часто сравнивают с PACW.L:
PACW.L с VWRP.LPACW.L с ACWI.LPACW.L с FWRG.LPACW.L с VWRA.LPACW.L с XMWX.LPACW.L с VWRL.LPACW.L с IWFV.L

Доходность на риск

IFSW.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFSW.L
Ранг доходности на риск IFSW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSW.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFSW.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFSW.LPACW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.45

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.57

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.17

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

13.74

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFSW.L vs. PACW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFSW.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACW.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFSW.L и PACW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFSW.LPACW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.50

-0.80

Просадки

Сравнение просадок IFSW.L и PACW.L

Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки PACW.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и PACW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFSW.LPACW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-16.93%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-9.14%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.77%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-1.97%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.11%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IFSW.L и PACW.L

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) имеют волатильность 3.52% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFSW.LPACW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.42%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.17%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.81%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.33%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

15.33%

+0.86%

Сравнение комиссий IFSW.L и PACW.L

IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFSW.L и PACW.L

IFSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		0.00%
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income		1.23%

Часто задаваемые вопросы

IFSW.L and PACW.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for IFSW.L.

IFSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for IFSW.L and 0.07% for PACW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFSW.L и PACW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор