PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFFF.L с XMTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFFF.L с XMTW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF) and XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - IFFF.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFFF.L returned 11.86%/yr vs 23.25%/yr for XMTW.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFFF.L charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for XMTW.L.

Доходность

Сравнение доходности IFFF.L и XMTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFFF.L показывает доходность 37.38%, что значительно ниже, чем у XMTW.L с доходностью 67.90%. За последние 10 лет акции IFFF.L уступали акциям XMTW.L по среднегодовой доходности: 11.86% против 23.25% соответственно.

IFFF.L

1 день
-1.94%
1 месяц
6.08%
С начала года
37.38%
6 месяцев
37.92%
1 год
71.99%
3 года*
25.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.86%

XMTW.L

1 день
-1.55%
1 месяц
12.81%
С начала года
67.90%
6 месяцев
70.58%
1 год
117.03%
3 года*
41.00%
5 лет*
23.21%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFFF.L и XMTW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFFF.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		37.38%30.76%13.56%-4.04%-12.39%-8.11%21.66%13.62%-10.17%28.81%
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		67.90%23.98%25.99%21.66%-21.11%28.96%32.40%29.87%-3.71%16.78%

Correlation

The correlation between IFFF.L and XMTW.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2007 г.

0.71

The correlation between IFFF.L and XMTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFFF.L и XMTW.L

Секторы
IFFF.L
XMTW.L

Технологии

49.8%
78.9%

Финансовые услуги

15.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
1.2%

Промышленность

7.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
1.5%

Сырьевые материалы

2.5%
2.4%

Здравоохранение

2.2%
0.6%

Недвижимость

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.8%

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Технологии

IFFF.L
49.8%
XMTW.L
78.9%

Финансовые услуги

IFFF.L
15.3%
XMTW.L
11.8%

Потребительский циклический сектор

IFFF.L
9.7%
XMTW.L
1.2%

Промышленность

IFFF.L
7.3%
XMTW.L
2.8%

Коммуникационные услуги

IFFF.L
7.0%
XMTW.L
1.5%

Сырьевые материалы

IFFF.L
2.5%
XMTW.L
2.4%

Здравоохранение

IFFF.L
2.2%
XMTW.L
0.6%

Недвижимость

IFFF.L
1.7%
XMTW.L

-

Потребительский защитный сектор

IFFF.L
1.7%
XMTW.L
0.8%

Энергетика

IFFF.L
1.4%
XMTW.L

-

Коммунальные услуги

IFFF.L
1.4%
XMTW.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IFFF.L:
IFFF.L с XDEW.DEIFFF.L с VOOIFFF.L с VFEA.DEIFFF.L с IKOR.LIFFF.L с ASDV.LIFFF.L с XKS2.LIFFF.L с CP9U.L
Часто сравнивают с XMTW.L:
XMTW.L с FRXT.LXMTW.L с FLXT.DEXMTW.L с XNAS.LXMTW.L с SPYI.DEXMTW.L с IAPD.LXMTW.L с XDEQ.LXMTW.L с XSTC.L

Доходность на риск

IFFF.L vs. XMTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFFF.L
Ранг доходности на риск IFFF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFFF.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFFF.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFFF.L c XMTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFFF.LXMTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
5.22

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
5.92

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.84

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

13.03

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.07

36.03

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFFF.L vs. XMTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFFF.L на текущий момент составляет 3.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMTW.L равному 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFFF.L и XMTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFFF.LXMTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

5.22

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.13

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.16

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IFFF.L и XMTW.L

Максимальная просадка IFFF.L за все время составила -53.09%, что больше максимальной просадки XMTW.L в -47.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFFF.L и XMTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFFF.LXMTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.09%

-47.86%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.05%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-28.76%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-30.18%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.63%

-30.18%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.57%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-8.70%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.28%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IFFF.L и XMTW.L

Текущая волатильность для iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) составляет 8.45%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что IFFF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFFF.LXMTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

9.41%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

18.21%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

22.59%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

20.47%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

20.06%

-0.98%

Сравнение комиссий IFFF.L и XMTW.L

IFFF.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XMTW.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFFF.L и XMTW.L

Дивидендная доходность IFFF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как XMTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFFF.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		1.06%1.45%1.80%1.88%2.10%1.36%1.19%1.75%1.98%1.54%1.77%2.22%
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFFF.L and XMTW.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMTW.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMTW.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for IFFF.L.

IFFF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.74% for IFFF.L and 0.65% for XMTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFFF.L и XMTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор