PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFFF.L с FLRK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFFF.L с FLRK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF) and FLRK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IFFF.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while FLRK.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFFF.L returned 9.26%/yr vs 20.63%/yr for FLRK.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFFF.L charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for FLRK.L.

Доходность

Сравнение доходности IFFF.L и FLRK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IFFF.L торгуется в GBp, в то время как FLRK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLRK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IFFF.L показывает доходность 37.38%, что значительно ниже, чем у FLRK.L с доходностью 111.17%.

IFFF.L

1 день
-1.94%
1 месяц
6.08%
С начала года
37.38%
6 месяцев
37.92%
1 год
71.99%
3 года*
25.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.86%

FLRK.L

1 день
-5.06%
1 месяц
14.13%
С начала года
111.17%
6 месяцев
124.09%
1 год
224.79%
3 года*
46.37%
5 лет*
20.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFFF.L и FLRK.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IFFF.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		37.38%30.76%13.56%-4.04%-12.39%-8.11%21.66%9.71%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		111.17%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%-14.15%

Correlation

The correlation between IFFF.L and FLRK.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.75

The correlation between IFFF.L and FLRK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFFF.L и FLRK.L

Секторы
IFFF.L
FLRK.L

Технологии

49.8%
57.4%

Финансовые услуги

15.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
5.5%

Промышленность

7.3%
17.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.3%

Сырьевые материалы

2.5%
2.4%

Здравоохранение

2.2%
3.0%

Недвижимость

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.7%

Энергетика

1.4%
0.9%

Коммунальные услуги

1.4%
0.4%

Технологии

IFFF.L
49.8%
FLRK.L
57.4%

Финансовые услуги

IFFF.L
15.3%
FLRK.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

IFFF.L
9.7%
FLRK.L
5.5%

Промышленность

IFFF.L
7.3%
FLRK.L
17.7%

Коммуникационные услуги

IFFF.L
7.0%
FLRK.L
2.3%

Сырьевые материалы

IFFF.L
2.5%
FLRK.L
2.4%

Здравоохранение

IFFF.L
2.2%
FLRK.L
3.0%

Недвижимость

IFFF.L
1.7%
FLRK.L

-

Потребительский защитный сектор

IFFF.L
1.7%
FLRK.L
1.7%

Энергетика

IFFF.L
1.4%
FLRK.L
0.9%

Коммунальные услуги

IFFF.L
1.4%
FLRK.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с IFFF.L:
IFFF.L с XDEW.DEIFFF.L с VOOIFFF.L с VFEA.DEIFFF.L с IKOR.LIFFF.L с ASDV.LIFFF.L с XKS2.LIFFF.L с CP9U.L
Часто сравнивают с FLRK.L:
FLRK.L с EWYFLRK.L с DIAFLRK.L с FRIN.LFLRK.L с IKOR.LFLRK.L с CP9U.LFLRK.L с SSUN.FFLRK.L с FRXT.L

Доходность на риск

IFFF.L vs. FLRK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFFF.L
Ранг доходности на риск IFFF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFFF.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFFF.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFFF.L c FLRK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFFF.LFLRK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
6.24

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
5.75

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.85

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

10.98

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.07

39.30

-16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFFF.L vs. FLRK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFFF.L на текущий момент составляет 3.81, что ниже коэффициента Шарпа FLRK.L равного 6.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFFF.L и FLRK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFFF.LFLRK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

6.24

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IFFF.L и FLRK.L

Максимальная просадка IFFF.L за все время составила -53.09%, что больше максимальной просадки FLRK.L в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFFF.L и FLRK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFFF.LFLRK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.09%

-41.57%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-21.18%

+10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-27.82%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-38.68%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-5.62%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-19.95%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.93%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IFFF.L и FLRK.L

Текущая волатильность для iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) составляет 8.45%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что IFFF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFFF.LFLRK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

18.09%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

32.92%

-16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

37.31%

-18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

25.31%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

27.31%

-8.23%

Сравнение комиссий IFFF.L и FLRK.L

IFFF.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLRK.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFFF.L и FLRK.L

Дивидендная доходность IFFF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как FLRK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFFF.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		1.06%1.45%1.80%1.88%2.10%1.36%1.19%1.75%1.98%1.54%1.77%2.22%

Часто задаваемые вопросы

IFFF.L and FLRK.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLRK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLRK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for IFFF.L.

IFFF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while FLRK.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.74% for IFFF.L and 0.09% for FLRK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFFF.L и FLRK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор