PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEXA.DE с IBCS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEXA.DE с IBCS.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEXA.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc) and IBCS.DE (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IEXA.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond while IBCS.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEXA.DE returned 4.16%/yr vs 4.46%/yr for IBCS.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEXA.DE и IBCS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEXA.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у IBCS.DE с доходностью 1.40%.

IEXA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.48%
1 год
2.24%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBCS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.59%
1 год
2.39%
3 года*
4.46%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEXA.DE и IBCS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IEXA.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc		1.30%2.47%3.54%7.38%-5.39%
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		1.40%2.83%3.66%7.36%-5.65%

Correlation

The correlation between IEXA.DE and IBCS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.88

The correlation between IEXA.DE and IBCS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с IEXA.DE:
IEXA.DE с SYBQ.DEIEXA.DE с SXRV.DEIEXA.DE с LCVB.DEIEXA.DE с NQSE.DEIEXA.DE с QDVL.DEIEXA.DE с EUNL.DEIEXA.DE с JREB.DE
Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEFIBCS.DE с SYBD.DEIBCS.DE с IG35.DEIBCS.DE с EFRN.DEIBCS.DE с ECR3.DEIBCS.DE с EUNL.DEIBCS.DE с ECR1.DE

Доходность на риск

IEXA.DE vs. IBCS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEXA.DE
Ранг доходности на риск IEXA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEXA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEXA.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEXA.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEXA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEXA.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEXA.DE c IBCS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEXA.DEIBCS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.71

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.08

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.86

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

2.92

-0.13

IEXA.DE vs. IBCS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEXA.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCS.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEXA.DE и IBCS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEXA.DE и IBCS.DE

Максимальная просадка IEXA.DE за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки IBCS.DE в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEXA.DE и IBCS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEXA.DEIBCS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-17.87%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.78%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.56%

-2.78%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.06%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.98%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.82%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IEXA.DE и IBCS.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) составляет 0.78%, в то время как у iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что IEXA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEXA.DEIBCS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.83%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.94%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

3.38%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

4.74%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

4.47%

+0.30%

Сравнение комиссий IEXA.DE и IBCS.DE

И IEXA.DE, и IBCS.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEXA.DE и IBCS.DE

IEXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%
IEXA.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEXA.DE and IBCS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEXA.DE and IBCS.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

IEXA.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond, while IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEXA.DE и IBCS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор