PortfoliosLab logo
Сравнение IEX с DOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IEX и DOV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IEX и DOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Dover Corporation (DOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,817.51%
2,826.93%
IEX
DOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEX:

-0.91

DOV:

-0.03

Коэф-т Сортино

IEX:

-1.20

DOV:

0.15

Коэф-т Омега

IEX:

0.84

DOV:

1.02

Коэф-т Кальмара

IEX:

-0.73

DOV:

-0.03

Коэф-т Мартина

IEX:

-1.88

DOV:

-0.11

Индекс Язвы

IEX:

13.06%

DOV:

7.66%

Дневная вол-ть

IEX:

26.71%

DOV:

27.51%

Макс. просадка

IEX:

-58.67%

DOV:

-59.48%

Текущая просадка

IEX:

-28.72%

DOV:

-17.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$13.07B

DOV:

$23.27B

EPS

IEX:

$6.64

DOV:

$7.52

Коэффициент P/E

IEX:

26.05

DOV:

22.47

Коэффициент PEG

IEX:

1.63

DOV:

2.15

Коэффициент P/S

IEX:

4.00

DOV:

3.01

Коэффициент P/B

IEX:

3.44

DOV:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$2.47B

DOV:

$7.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.09B

DOV:

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$661.00M

DOV:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции IEX уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.86% соответственно.


IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.27%

10 лет

9.98%

DOV

С начала года

-9.67%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-9.15%

1 год

-5.18%

5 лет

14.26%

10 лет

11.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEX и DOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEX c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IEX: -0.91
DOV: -0.03
Коэффициент Сортино IEX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEX: -1.20
DOV: 0.15
Коэффициент Омега IEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEX: 0.84
DOV: 1.02
Коэффициент Кальмара IEX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IEX: -0.73
DOV: -0.03
Коэффициент Мартина IEX, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IEX: -1.88
DOV: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа DOV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.03
IEX
DOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и DOV

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности DOV в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEX
IDEX Corporation
1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%
DOV
Dover Corporation
1.22%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEX и DOV

Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, примерно равная максимальной просадке DOV в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и DOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.72%
-17.91%
IEX
DOV

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и DOV

Текущая волатильность для IDEX Corporation (IEX) составляет 14.18%, в то время как у Dover Corporation (DOV) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что IEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
16.66%
IEX
DOV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию