PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVD.DE с XMOV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEVD.DE с XMOV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEVD.DE (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) and XMOV.DE (Xtrackers Future Mobility UCITS ETF) are both Technology Equities funds - IEVD.DE tracks the STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology while XMOV.DE tracks the Nasdaq Global Future Mobility. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEVD.DE returned 13.50%/yr vs 13.99%/yr for XMOV.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IEVD.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XMOV.DE.

Доходность

Сравнение доходности IEVD.DE и XMOV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEVD.DE показывает доходность 58.66%, что значительно выше, чем у XMOV.DE с доходностью 27.31%.

IEVD.DE

1 день
-1.86%
1 месяц
18.11%
С начала года
58.66%
6 месяцев
57.41%
1 год
88.40%
3 года*
23.68%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

XMOV.DE

1 день
-2.17%
1 месяц
6.38%
С начала года
27.31%
6 месяцев
25.09%
1 год
51.20%
3 года*
24.46%
5 лет*
13.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEVD.DE и XMOV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEVD.DE
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		58.66%10.81%5.27%23.03%-23.20%26.64%20.44%6.55%
XMOV.DE
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF		27.31%14.79%20.92%46.97%-25.82%22.52%13.89%8.92%

Correlation

The correlation between IEVD.DE and XMOV.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between IEVD.DE and XMOV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Часто сравнивают с IEVD.DE:
IEVD.DE с ECAR.LIEVD.DE с VFEA.DEIEVD.DE с VWCE.DEIEVD.DE с VVSM.DEIEVD.DE с GLDIEVD.DE с EUNM.DEIEVD.DE с E908.DE
Часто сравнивают с XMOV.DE:
XMOV.DE с SILJXMOV.DE с WITS.ASXMOV.DE с VUGXMOV.DE с IITU.LXMOV.DE с VOOXMOV.DE с XAIXXMOV.DE с MGK

Доходность на риск

IEVD.DE vs. XMOV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVD.DE
Ранг доходности на риск IEVD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVD.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVD.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVD.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XMOV.DE
Ранг доходности на риск XMOV.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMOV.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMOV.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMOV.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMOV.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMOV.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVD.DE c XMOV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVD.DEXMOV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.57

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.41

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

4.71

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

17.12

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVD.DE vs. XMOV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVD.DE на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMOV.DE равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVD.DE и XMOV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVD.DEXMOV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IEVD.DE и XMOV.DE

Максимальная просадка IEVD.DE за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки XMOV.DE в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVD.DE и XMOV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVD.DEXMOV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-34.78%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-10.87%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-24.70%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-30.32%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.17%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-7.53%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

3.00%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVD.DE и XMOV.DE

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что IEVD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVD.DEXMOV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

8.84%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

15.94%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.58%

19.94%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

19.34%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

20.77%

+4.50%

Сравнение комиссий IEVD.DE и XMOV.DE

IEVD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMOV.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVD.DE и XMOV.DE

Ни IEVD.DE, ни XMOV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEVD.DE and XMOV.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMOV.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMOV.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IEVD.DE.

IEVD.DE tracks STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology, while XMOV.DE tracks Nasdaq Global Future Mobility. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for IEVD.DE and 0.35% for XMOV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEVD.DE и XMOV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор