Сравнение IEUX.AS с CEMU.AS
IEUX.AS (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IEUX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUX.AS returned 9.38%/yr vs 10.03%/yr for CEMU.AS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IEUX.AS charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности IEUX.AS и CEMU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEUX.AS показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у CEMU.AS с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции IEUX.AS уступали акциям CEMU.AS по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.03% соответственно.
IEUX.AS
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.38%
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам IEUX.AS и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 7.22% | 19.55% | 7.52% | 17.22% | -12.30% | 25.00% | 1.67% | 26.50% | -10.21% | 11.50% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
Correlation
The correlation between IEUX.AS and CEMU.AS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between IEUX.AS and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEUX.AS vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
IEUX.AS
CEMU.AS
Сравнение IEUX.AS c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUX.AS | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.74 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.36 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUX.AS | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IEUX.AS и CEMU.AS
Максимальная просадка IEUX.AS за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки CEMU.AS в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.AS и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEUX.AS | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -38.38% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -10.17% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -15.40% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -24.51% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -38.38% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.56% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -6.24% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.79% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUX.AS и CEMU.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) составляет 4.35%, в то время как у iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что IEUX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEUX.AS | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.60% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 11.95% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 14.49% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.16% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.08% | -1.36% |
Сравнение комиссий IEUX.AS и CEMU.AS
IEUX.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUX.AS и CEMU.AS
Дивидендная доходность IEUX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.98% | 2.15% | 2.36% | 2.37% | 2.34% | 1.62% | 1.43% | 2.33% | 2.65% | 2.27% | 2.31% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IEUX.AS and CEMU.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IEUX.AS.
IEUX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for IEUX.AS and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для IEUX.AS и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор