Сравнение IEUR с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
IEUR и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUR или QUAL.
Основные характеристики
| IEUR | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.56% | 6.92% |
| Дох-ть за 1 год | 6.93% | 25.73% |
| Дох-ть за 3 года | 3.00% | 8.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.80% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 12.47% |
| Макс. просадка | -36.96% | -34.06% |
| Current Drawdown | -2.72% | -5.13% |
Корреляция
Корреляция между IEUR и QUAL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и QUAL
С начала года, IEUR показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 6.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и QUAL
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUR c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и QUAL
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности QUAL в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.09% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.16% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и QUAL
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и QUAL
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 3.77%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.