Сравнение IETC с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Baron Partners Fund (BPTRX).
IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IETC или BPTRX.
Доходность
Сравнение доходности IETC и BPTRX
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность 30.74%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 12.79%.
IETC
30.74%
0.27%
15.25%
39.83%
21.93%
N/A
BPTRX
12.79%
13.95%
25.59%
22.33%
22.63%
17.39%
Основные характеристики
| IETC | BPTRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | 2.12 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 9.80% |
| Дневная вол-ть | 18.83% | 26.54% |
| Макс. просадка | -38.48% | -68.06% |
| Текущая просадка | -3.35% | -20.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и BPTRX
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Корреляция
Корреляция между IETC и BPTRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IETC c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и BPTRX
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.57% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и BPTRX
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и BPTRX
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 6.19%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.