PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IESC с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IESC и NVDA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности IESC и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.27%
358,144.68%
IESC
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

2.61

NVDA:

3.44

Коэф-т Сортино

IESC:

2.91

NVDA:

3.64

Коэф-т Омега

IESC:

1.39

NVDA:

1.46

Коэф-т Кальмара

IESC:

1.92

NVDA:

6.66

Коэф-т Мартина

IESC:

12.16

NVDA:

20.59

Индекс Язвы

IESC:

12.80%

NVDA:

8.74%

Дневная вол-ть

IESC:

59.69%

NVDA:

52.29%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

IESC:

-47.65%

NVDA:

-9.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$5.70B

NVDA:

$3.19T

EPS

IESC:

$7.91

NVDA:

$2.53

Цена/прибыль

IESC:

33.58

NVDA:

51.54

PEG коэффициент

IESC:

0.00

NVDA:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$2.88B

NVDA:

$113.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$688.77M

NVDA:

$85.93B

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$341.37M

NVDA:

$74.87B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IESC показывает доходность 168.24%, а NVDA немного выше – 172.06%. За последние 10 лет акции IESC уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 39.42% против 75.35% соответственно.


IESC

С начала года

168.24%

1 месяц

-19.99%

6 месяцев

60.72%

1 год

158.55%

5 лет

53.18%

10 лет

39.42%

NVDA

С начала года

172.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

6.44%

1 год

175.01%

5 лет

86.75%

10 лет

75.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IESC c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.613.44
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.913.64
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.46
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.996.66
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 12.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.1620.59
IESC
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.61
3.44
IESC
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и NVDA

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок IESC и NVDA

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.27%
-9.52%
IESC
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и NVDA

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.27%
10.07%
IESC
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab