PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IESC с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IESCNVDA
Дох-ть с нач. г.174.51%181.42%
Дох-ть за 1 год249.46%241.78%
Дох-ть за 3 года63.61%76.34%
Дох-ть за 5 лет62.48%94.64%
Дох-ть за 10 лет39.37%76.99%
Коэф-т Шарпа4.604.63
Коэф-т Сортино4.164.33
Коэф-т Омега1.591.57
Коэф-т Кальмара3.008.82
Коэф-т Мартина21.8127.92
Индекс Язвы11.70%8.55%
Дневная вол-ть55.44%51.49%
Макс. просадка-99.54%-89.73%
Текущая просадка-46.43%-3.04%

Фундаментальные показатели


IESCNVDA
Рыночная капитализация$4.34B$3.47T
EPS$8.49$2.13
Цена/прибыль25.6165.42
PEG коэффициент0.001.09
Общая выручка (12 мес.)$2.11B$96.31B
Валовая прибыль (12 мес.)$491.76M$73.17B
EBITDA (12 мес.)$251.76M$62.97B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между IESC и NVDA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IESC и NVDA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IESC показывает доходность 174.51%, а NVDA немного выше – 181.42%. За последние 10 лет акции IESC уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 39.37% против 76.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
58.90%
62.39%
IESC
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IESC c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IESC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 21.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.81
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 27.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0027.92

Сравнение коэффициента Шарпа IESC и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 4.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.60
4.63
IESC
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и NVDA

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IESC и NVDA

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-38.87%
-3.04%
IESC
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и NVDA

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.05%
9.87%
IESC
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию