PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IESC с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IESC и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
78.51%
54.85%
IESC
NVDA

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 260.40%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 196.92%. За последние 10 лет акции IESC уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 44.28% против 77.10% соответственно.


IESC

С начала года

260.40%

1 месяц

24.75%

6 месяцев

79.37%

1 год

323.20%

5 лет (среднегодовая)

69.40%

10 лет (среднегодовая)

44.28%

NVDA

С начала года

196.92%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

54.15%

1 год

191.72%

5 лет (среднегодовая)

95.30%

10 лет (среднегодовая)

77.10%

Фундаментальные показатели


IESCNVDA
Рыночная капитализация$5.29B$3.64T
EPS$8.50$2.18
Цена/прибыль31.1468.02
PEG коэффициент0.001.14
Общая выручка (12 мес.)$2.11B$78.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$502.38M$59.77B
EBITDA (12 мес.)$250.43M$52.02B

Основные характеристики


IESCNVDA
Коэф-т Шарпа5.863.81
Коэф-т Сортино4.703.86
Коэф-т Омега1.671.49
Коэф-т Кальмара4.027.33
Коэф-т Мартина28.4623.08
Индекс Язвы11.77%8.59%
Дневная вол-ть57.16%52.05%
Макс. просадка-99.54%-89.73%
Текущая просадка-29.67%-1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между IESC и NVDA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IESC c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.863.81
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.703.86
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.671.49
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.137.33
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 28.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0028.4623.08
IESC
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 5.86, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.86
3.81
IESC
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и NVDA

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок IESC и NVDA

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.74%
-1.26%
IESC
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и NVDA

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.53%
10.88%
IESC
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию