PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IESC с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IESCIWY
Дох-ть с нач. г.174.51%29.10%
Дох-ть за 1 год249.46%48.74%
Дох-ть за 3 года63.61%11.43%
Дох-ть за 5 лет62.48%21.00%
Дох-ть за 10 лет39.37%17.62%
Коэф-т Шарпа4.602.90
Коэф-т Сортино4.163.67
Коэф-т Омега1.591.52
Коэф-т Кальмара3.003.55
Коэф-т Мартина21.8113.59
Индекс Язвы11.70%3.62%
Дневная вол-ть55.44%16.97%
Макс. просадка-99.54%-32.68%
Текущая просадка-46.43%-0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IESC и IWY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IESC и IWY

С начала года, IESC показывает доходность 174.51%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции IWY по среднегодовой доходности: 39.37% против 17.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
58.90%
19.32%
IESC
IWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IESC c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IESC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 21.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.81
IWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWY, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWY, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWY, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWY, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.59

Сравнение коэффициента Шарпа IESC и IWY

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.60
2.90
IESC
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и IWY

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.50%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IESC и IWY

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.41%
-0.40%
IESC
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и IWY

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.05%
3.55%
IESC
IWY