PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IESC с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IESC и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
78.50%
14.32%
IESC
IWY

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 260.40%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 31.12%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции IWY по среднегодовой доходности: 44.28% против 17.53% соответственно.


IESC

С начала года

260.40%

1 месяц

24.75%

6 месяцев

79.37%

1 год

323.20%

5 лет (среднегодовая)

69.40%

10 лет (среднегодовая)

44.28%

IWY

С начала года

31.12%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

13.88%

1 год

36.04%

5 лет (среднегодовая)

20.93%

10 лет (среднегодовая)

17.53%

Основные характеристики


IESCIWY
Коэф-т Шарпа5.862.16
Коэф-т Сортино4.702.80
Коэф-т Омега1.671.39
Коэф-т Кальмара4.022.71
Коэф-т Мартина28.4610.27
Индекс Язвы11.77%3.65%
Дневная вол-ть57.16%17.34%
Макс. просадка-99.54%-32.68%
Текущая просадка-29.67%-1.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IESC и IWY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IESC c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.862.16
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.702.80
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.671.39
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 10.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.662.71
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 28.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0028.4610.27
IESC
IWY

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 5.86, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.86
2.16
IESC
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и IWY

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.49%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IESC и IWY

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.49%
-1.46%
IESC
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и IWY

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.53%
5.76%
IESC
IWY