PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IESC с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IESC и IWY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IESC и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,482.02%
1,051.88%
IESC
IWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

2.61

IWY:

2.15

Коэф-т Сортино

IESC:

2.91

IWY:

2.77

Коэф-т Омега

IESC:

1.39

IWY:

1.39

Коэф-т Кальмара

IESC:

1.92

IWY:

2.76

Коэф-т Мартина

IESC:

12.16

IWY:

10.40

Индекс Язвы

IESC:

12.80%

IWY:

3.67%

Дневная вол-ть

IESC:

59.69%

IWY:

17.74%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

IESC:

-47.65%

IWY:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 168.24%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 36.57%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции IWY по среднегодовой доходности: 39.42% против 17.94% соответственно.


IESC

С начала года

168.24%

1 месяц

-19.99%

6 месяцев

60.72%

1 год

158.55%

5 лет

53.18%

10 лет

39.42%

IWY

С начала года

36.57%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

11.51%

1 год

36.75%

5 лет

20.82%

10 лет

17.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IESC c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.612.15
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.912.77
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.39
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.622.76
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 12.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.1610.40
IESC
IWY

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.61
2.15
IESC
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и IWY

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IESC и IWY

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.42%
-2.56%
IESC
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и IWY

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.27%
4.98%
IESC
IWY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab