PortfoliosLab logo
Сравнение IESC с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IESC и IWY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IESC и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,320.41%
929.26%
IESC
IWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

0.74

IWY:

0.54

Коэф-т Сортино

IESC:

1.41

IWY:

0.91

Коэф-т Омега

IESC:

1.18

IWY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IESC:

0.79

IWY:

0.59

Коэф-т Мартина

IESC:

2.20

IWY:

1.99

Индекс Язвы

IESC:

24.94%

IWY:

6.86%

Дневная вол-ть

IESC:

74.04%

IWY:

25.10%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

IESC:

-50.93%

IWY:

-12.93%

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции IWY по среднегодовой доходности: 37.30% против 16.15% соответственно.


IESC

С начала года

-0.88%

1 месяц

19.52%

6 месяцев

-5.73%

1 год

51.93%

5 лет

58.45%

10 лет

37.30%

IWY

С начала года

-9.53%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-5.02%

1 год

12.12%

5 лет

18.07%

10 лет

16.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IESC: 0.74
IWY: 0.54
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IESC: 1.41
IWY: 0.91
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IESC: 1.18
IWY: 1.13
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IESC: 1.11
IWY: 0.59
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IESC: 2.20
IWY: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.54
IESC
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и IWY

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.46%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок IESC и IWY

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.01%
-12.93%
IESC
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и IWY

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 16.41%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.36%
16.41%
IESC
IWY