PortfoliosLab logo
Сравнение IESC с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IESC и CCJ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IESC и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.31%
1,165.54%
IESC
CCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

0.78

CCJ:

-0.20

Коэф-т Сортино

IESC:

1.45

CCJ:

0.05

Коэф-т Омега

IESC:

1.19

CCJ:

1.01

Коэф-т Кальмара

IESC:

0.84

CCJ:

-0.24

Коэф-т Мартина

IESC:

2.33

CCJ:

-0.49

Индекс Язвы

IESC:

24.83%

CCJ:

19.43%

Дневная вол-ть

IESC:

73.93%

CCJ:

48.33%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

IESC:

-50.39%

CCJ:

-28.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$3.92B

CCJ:

$19.15B

EPS

IESC:

$11.25

CCJ:

$0.28

Коэффициент P/E

IESC:

17.40

CCJ:

156.75

Коэффициент PEG

IESC:

0.00

CCJ:

3.33

Коэффициент P/S

IESC:

1.31

CCJ:

6.11

Коэффициент P/B

IESC:

6.00

CCJ:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$2.29B

CCJ:

$2.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$559.20M

CCJ:

$690.91M

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$275.99M

CCJ:

$590.92M

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 36.99% против 10.86% соответственно.


IESC

С начала года

0.22%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

-3.17%

1 год

57.90%

5 лет

62.95%

10 лет

36.99%

CCJ

С начала года

-14.40%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-10.34%

5 лет

34.54%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IESC: 0.78
CCJ: -0.20
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IESC: 1.45
CCJ: 0.05
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IESC: 1.19
CCJ: 1.01
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IESC: 0.84
CCJ: -0.24
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IESC: 2.33
CCJ: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа CCJ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
-0.20
IESC
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и CCJ

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%

Просадки

Сравнение просадок IESC и CCJ

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.39%
-28.05%
IESC
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и CCJ

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.91%
16.91%
IESC
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию