PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IESC с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IESCCCJ
Дох-ть с нач. г.174.51%25.24%
Дох-ть за 1 год249.46%32.21%
Дох-ть за 3 года63.61%30.94%
Дох-ть за 5 лет62.48%43.19%
Дох-ть за 10 лет39.37%13.32%
Коэф-т Шарпа4.600.97
Коэф-т Сортино4.161.53
Коэф-т Омега1.591.19
Коэф-т Кальмара3.001.28
Коэф-т Мартина21.813.09
Индекс Язвы11.70%13.88%
Дневная вол-ть55.44%44.35%
Макс. просадка-99.54%-87.86%
Текущая просадка-46.43%-6.96%

Фундаментальные показатели


IESCCCJ
Рыночная капитализация$4.34B$23.89B
EPS$8.49$0.43
Цена/прибыль25.61125.53
PEG коэффициент0.003.33
Общая выручка (12 мес.)$2.11B$2.08B
Валовая прибыль (12 мес.)$491.76M$422.03M
EBITDA (12 мес.)$251.76M$398.87M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между IESC и CCJ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IESC и CCJ

С начала года, IESC показывает доходность 174.51%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 39.37% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
58.90%
11.48%
IESC
CCJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IESC c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IESC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 21.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.81
CCJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.09

Сравнение коэффициента Шарпа IESC и CCJ

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа CCJ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.60
0.97
IESC
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и CCJ

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.16%0.20%0.39%0.29%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IESC и CCJ

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-46.43%
-6.96%
IESC
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и CCJ

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.05%
11.33%
IESC
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию