PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IESC с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IESC и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
66.04%
10.49%
IESC
CCJ

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 235.27%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 33.67%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 43.22% против 12.67% соответственно.


IESC

С начала года

235.27%

1 месяц

16.12%

6 месяцев

66.05%

1 год

290.99%

5 лет (среднегодовая)

66.91%

10 лет (среднегодовая)

43.22%

CCJ

С начала года

33.67%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

10.49%

1 год

28.93%

5 лет (среднегодовая)

44.29%

10 лет (среднегодовая)

12.67%

Фундаментальные показатели


IESCCCJ
Рыночная капитализация$5.70B$25.07B
EPS$7.91$0.18
Цена/прибыль33.58320.06
PEG коэффициент0.003.33
Общая выручка (12 мес.)$2.11B$2.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$502.38M$592.87M
EBITDA (12 мес.)$250.43M$545.85M

Основные характеристики


IESCCCJ
Коэф-т Шарпа5.100.62
Коэф-т Сортино4.331.13
Коэф-т Омега1.611.14
Коэф-т Кальмара3.530.81
Коэф-т Мартина24.921.94
Индекс Язвы11.78%14.03%
Дневная вол-ть57.62%43.90%
Макс. просадка-99.54%-87.87%
Текущая просадка-34.57%-0.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между IESC и CCJ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IESC c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.100.62
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.331.13
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.611.14
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.530.81
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 24.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0024.921.94
IESC
CCJ

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 5.10, что выше коэффициента Шарпа CCJ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10
0.62
IESC
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и CCJ

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.15%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IESC и CCJ

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.57%
-0.71%
IESC
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и CCJ

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.71%
11.55%
IESC
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию