PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEP с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEP с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IEP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEP и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEP
Icahn Enterprises L.P.		7.84%8.23%-37.79%-58.78%18.76%12.87%-3.55%20.44%18.98%-1.17%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -5.35% против 12.25% соответственно.

IEP

1 день
1.19%
1 месяц
0.39%
С начала года
7.84%
6 месяцев
2.80%
1 год
5.99%
3 года*
-34.41%
5 лет*
-18.66%
10 лет*
-5.35%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Icahn Enterprises L.P.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IEP:
IEP с ZIMIEP с CVIIEP с HPQIEP с UANIEP с RIOIEP с VOOIEP с JEPI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IEP vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг доходности на риск IEP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEPSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.88

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.32

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.05

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

3.55

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEP vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEPSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.88

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.58

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.84

-0.69

Корреляция

Корреляция между IEP и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и SCHD

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.18%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEP
Icahn Enterprises L.P.		26.18%26.49%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок IEP и SCHD

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

IEPSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.21%

-33.37%

-50.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-12.74%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.56%

-16.85%

-60.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.56%

-33.37%

-44.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.36%

-3.43%

-68.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.39%

-3.34%

-27.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

3.75%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и SCHD

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEPSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.33%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

7.96%

+10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.64%

15.69%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.97%

14.40%

+26.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

16.70%

+19.83%