PortfoliosLab logo
Сравнение IEP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEP и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IEP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.73%
370.37%
IEP
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEP:

-0.80

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

IEP:

-1.02

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

IEP:

0.86

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

IEP:

-0.47

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

IEP:

-1.29

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

IEP:

28.10%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

IEP:

44.98%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

IEP:

-84.21%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

IEP:

-75.16%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -9.35% против 10.35% соответственно.


IEP

С начала года

4.90%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-37.87%

1 год

-38.30%

5 лет

-15.58%

10 лет

-9.35%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEP, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IEP: -0.80
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино IEP, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEP: -1.02
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега IEP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEP: 0.86
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара IEP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IEP: -0.47
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина IEP, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IEP: -1.29
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.23
IEP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и SCHD

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEP
Icahn Enterprises L.P.
34.72%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок IEP и SCHD

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.16%
-11.33%
IEP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и SCHD

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.42%
11.25%
IEP
SCHD