Сравнение IEP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или SCHD.
Основные характеристики
| IEP | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.77% | 3.43% |
| Дох-ть за 1 год | -58.71% | 12.26% |
| Дох-ть за 3 года | -21.03% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.85% | 11.58% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.92% | 11.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 70.95% | 11.77% |
| Макс. просадка | -84.21% | -33.37% |
| Current Drawdown | -59.74% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между IEP и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IEP и SCHD
С начала года, IEP показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -4.92% против 11.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и SCHD
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.97%, что больше доходности SCHD в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 28.97% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.52% | 4.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IEP и SCHD
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и SCHD
Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.