Сравнение IEP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности IEP и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, IEP показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -8.31% против 11.38% соответственно.
IEP
-18.85%
-21.03%
-23.80%
-15.56%
-15.87%
-8.31%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| IEP | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | -0.34 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.26 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | -1.10 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 17.42% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 44.57% | 11.07% |
| Макс. просадка | -84.21% | -33.37% |
| Текущая просадка | -69.11% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IEP и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и SCHD
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.95%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 30.95% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% | 4.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IEP и SCHD
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и SCHD
Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.