PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEP с SCHD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или SCHD.

Корреляция

Корреляция между IEP и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IEP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEP:

-0.77

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

IEP:

-0.98

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

IEP:

0.87

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

IEP:

-0.46

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

IEP:

-1.18

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

IEP:

29.94%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

IEP:

45.05%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

IEP:

-84.21%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

IEP:

-71.97%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -8.24% против 10.65% соответственно.

IEP

С начала года

18.38%

1 месяц

14.17%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-32.50%

5 лет

-14.89%

10 лет

-8.24%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.48%

5 лет

13.16%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и SCHD

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEP
Icahn Enterprises L.P.		20.51%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок IEP и SCHD

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и SCHD

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...