Сравнение IEP с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или JNJ.
Основные характеристики
| IEP | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.50% | -7.02% |
| Дох-ть за 1 год | -59.96% | -8.27% |
| Дох-ть за 3 года | -21.24% | -1.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.11% | 3.81% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.38% | 6.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.85 | -0.49 |
| Дневная вол-ть | 70.89% | 14.98% |
| Макс. просадка | -84.21% | -50.68% |
| Current Drawdown | -60.60% | -17.68% |
Фундаментальные показатели
| IEP | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.30B | $381.20B |
| Прибыль на акцию | -$1.75 | $5.20 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.97 |
| Выручка (12 мес.) | $10.83B | $85.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.91B | $63.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $525.00M | $30.77B |
Корреляция
Корреляция между IEP и JNJ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IEP и JNJ
С начала года, IEP показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -5.38% против 6.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEP c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и JNJ
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.60%, что больше доходности JNJ в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 29.60% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.52% | 4.11% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.27% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок IEP и JNJ
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и JNJ
Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 4.18% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.