PortfoliosLab logo
Сравнение VDE с IEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDE и IEO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VDE и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.29%
117.33%
VDE
IEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDE:

-0.46

IEO:

-0.72

Коэф-т Сортино

VDE:

-0.45

IEO:

-0.83

Коэф-т Омега

VDE:

0.94

IEO:

0.88

Коэф-т Кальмара

VDE:

-0.54

IEO:

-0.68

Коэф-т Мартина

VDE:

-1.51

IEO:

-1.63

Индекс Язвы

VDE:

7.64%

IEO:

13.05%

Дневная вол-ть

VDE:

25.31%

IEO:

29.80%

Макс. просадка

VDE:

-74.16%

IEO:

-79.17%

Текущая просадка

VDE:

-14.90%

IEO:

-24.00%

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции IEO по среднегодовой доходности: 3.51% против 3.01% соответственно.


VDE

С начала года

-4.81%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-12.09%

5 лет

24.93%

10 лет

3.51%

IEO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-12.67%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-21.86%

5 лет

27.60%

10 лет

3.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDE и IEO

VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.


График комиссии IEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEO: 0.42%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDE и IEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDE c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDE, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VDE: -0.46
IEO: -0.72
Коэффициент Сортино VDE, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDE: -0.45
IEO: -0.83
Коэффициент Омега VDE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VDE: 0.94
IEO: 0.88
Коэффициент Кальмара VDE, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VDE: -0.54
IEO: -0.68
Коэффициент Мартина VDE, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VDE: -1.51
IEO: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа IEO равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.72
VDE
IEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и IEO

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности IEO в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.76%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VDE и IEO

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.90%
-24.00%
VDE
IEO

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и IEO

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 17.51%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 21.15%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.51%
21.15%
VDE
IEO