Сравнение VDE с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
VDE и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или IEO.
Основные характеристики
| VDE | IEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.02% | 12.73% |
| Дох-ть за 1 год | 25.47% | 30.71% |
| Дох-ть за 3 года | 26.14% | 28.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.67% | 16.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.44% | 3.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 18.49% | 20.67% |
| Макс. просадка | -74.16% | -79.17% |
| Current Drawdown | -2.90% | -6.68% |
Корреляция
Корреляция между VDE и IEO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDE и IEO
С начала года, VDE показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 3.44% против 3.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и IEO
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDE c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и IEO
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности IEO в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.91% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.50% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и IEO
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и IEO
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 4.74%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.