Сравнение VDE с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
VDE и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или IEO.
Доходность
Сравнение доходности VDE и IEO
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 7.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDE имеют среднегодовую доходность 4.41%, а акции IEO немного впереди с 4.53%.
VDE
15.29%
4.85%
1.11%
17.23%
15.60%
4.41%
IEO
7.08%
5.36%
-5.01%
9.42%
17.00%
4.53%
Основные характеристики
| VDE | IEO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 0.57 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 2.68 | 0.65 |
| Индекс Язвы | 5.56% | 10.14% |
| Дневная вол-ть | 18.09% | 20.75% |
| Макс. просадка | -74.16% | -79.17% |
| Текущая просадка | -1.81% | -11.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и IEO
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между VDE и IEO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDE c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и IEO
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IEO в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.85% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и IEO
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и IEO
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 5.08%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.