Сравнение IEO с PXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).
IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или PXD.
Основные характеристики
| IEO | PXD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.73% | 21.21% |
| Дох-ть за 1 год | 30.71% | 38.76% |
| Дох-ть за 3 года | 28.63% | 28.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.34% | 17.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.80% | 5.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 20.67% | 22.39% |
| Макс. просадка | -79.17% | -88.30% |
| Current Drawdown | -6.68% | -2.14% |
Корреляция
Корреляция между IEO и PXD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEO и PXD
С начала года, IEO показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у PXD с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям PXD по среднегодовой доходности: 3.80% против 5.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEO c PXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и PXD
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PXD в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.50% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
PXD Pioneer Natural Resources Company | 4.06% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и PXD
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки PXD в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и PXD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и PXD
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Pioneer Natural Resources Company (PXD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.