PortfoliosLab logo
Сравнение IEO с PXD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEO и PXD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IEO и PXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.33%
738.51%
IEO
PXD

Основные характеристики

Доходность по периодам


IEO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-12.67%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-21.86%

5 лет

27.60%

10 лет

3.01%

PXD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEO и PXD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

PXD
Ранг риск-скорректированной доходности PXD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEO c PXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEO, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEO: -0.72
PXD: -0.60
Коэффициент Сортино IEO, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEO: -0.83
PXD: -0.70
Коэффициент Омега IEO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEO: 0.88
PXD: 0.56
Коэффициент Кальмара IEO, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEO: -0.68
PXD: -0.71
Коэффициент Мартина IEO, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEO: -1.63
PXD: -0.96


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.60
IEO
PXD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и PXD

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как PXD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.76%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%
PXD
Pioneer Natural Resources Company
0.00%0.95%6.21%11.14%3.76%1.93%0.79%0.24%0.04%0.04%0.05%0.05%

Просадки

Сравнение просадок IEO и PXD


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.00%
-2.14%
IEO
PXD

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и PXD

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Pioneer Natural Resources Company (PXD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.15%
0
IEO
PXD