Сравнение IEO с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IEO и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или IOO.
Основные характеристики
| IEO | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.73% | 15.06% |
| Дох-ть за 1 год | 30.71% | 27.51% |
| Дох-ть за 3 года | 28.63% | 12.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.34% | 16.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.80% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 20.67% | 12.21% |
| Макс. просадка | -79.17% | -55.85% |
| Current Drawdown | -6.68% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между IEO и IOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEO и IOO
С начала года, IEO показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 3.80% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и IOO
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEO c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и IOO
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IOO в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.50% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.30% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и IOO
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и IOO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.