PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с IOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.17%/yr vs 16.67%/yr for IOO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEO charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности IEO и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 10.17% против 16.67% соответственно.

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%

IOO

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.23%
1 год
38.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.78%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.77%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between IEO and IOO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.54

The correlation between IEO and IOO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEO и IOO

Секторы
IEO
IOO

Энергетика

99.3%
3.6%

Сырьевые материалы

0.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

4.8%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

46.2%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Энергетика

IEO
99.3%
IOO
3.6%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
IOO
1.7%

Коммуникационные услуги

IEO

-

IOO
11.0%

Потребительский циклический сектор

IEO

-

IOO
8.4%

Потребительский защитный сектор

IEO

-

IOO
5.6%

Финансовые услуги

IEO

-

IOO
9.1%

Здравоохранение

IEO

-

IOO
8.4%

Промышленность

IEO

-

IOO
4.8%

Недвижимость

IEO

-

IOO
0.2%

Технологии

IEO

-

IOO
46.2%

Коммунальные услуги

IEO

-

IOO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

IEO vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.85

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.86

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.88

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

18.01

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.85

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.99

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.94

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IEO и IOO

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-55.85%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-9.94%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-19.19%

-12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-23.52%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-31.43%

-43.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-0.88%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-11.27%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.14%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и IOO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

3.70%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

10.59%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

13.54%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

17.04%

+13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

17.77%

+17.22%

Сравнение комиссий IEO и IOO

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и IOO

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IOO в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.81%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IEO and IOO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.31%) compared to IOO (3.70%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs IOO's -55.85%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.67% vs 10.17% for IEO. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.67% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.81% for IOO.

IEO is categorized as Energy Equities, while IOO is Global Equities. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор