PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Global 100 ETF (IOO).

IEO и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 11.67% против 15.13% соответственно.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий IEO и IOO

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

IEO vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.13

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.26

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

10.66

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.36

-0.19

Корреляция

Корреляция между IEO и IOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и IOO

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок IEO и IOO

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-55.85%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-12.40%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-23.52%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-31.43%

-43.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.98%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-11.34%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

2.63%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и IOO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.23%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

10.71%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

19.24%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

16.97%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

17.74%

+17.20%