PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMU.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMU.L с IEDL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMU.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - IEMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEMU.L returned 9.30%/yr vs 13.12%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IEMU.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMU.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMU.L торгуется в USD, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMU.L показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 11.31%.

IEMU.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.52%
6 месяцев
9.09%
1 год
17.90%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.41%

IEDL.L

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.04%
С начала года
11.31%
6 месяцев
15.27%
1 год
32.40%
3 года*
24.30%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMU.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		6.52%39.99%3.03%23.26%-16.41%13.04%22.02%26.22%-11.80%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		11.31%53.10%3.52%17.24%-9.60%18.11%-0.73%19.61%-18.20%

Correlation

The correlation between IEMU.L and IEDL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between IEMU.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMU.L и IEDL.L

Секторы
IEMU.L
IEDL.L

Финансовые услуги

24.0%
22.6%

Промышленность

21.0%
17.0%

Технологии

15.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.2%

Коммунальные услуги

6.4%
4.5%

Здравоохранение

5.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

4.0%
6.2%

Энергетика

3.9%
5.1%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

IEMU.L
24.0%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

IEMU.L
21.0%
IEDL.L
17.0%

Технологии

IEMU.L
15.9%
IEDL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

IEMU.L
8.4%
IEDL.L
6.2%

Коммунальные услуги

IEMU.L
6.4%
IEDL.L
4.5%

Здравоохранение

IEMU.L
5.6%
IEDL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

IEMU.L
5.6%
IEDL.L
8.6%

Коммуникационные услуги

IEMU.L
4.3%
IEDL.L
3.7%

Сырьевые материалы

IEMU.L
4.0%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

IEMU.L
3.9%
IEDL.L
5.1%

Недвижимость

IEMU.L
0.9%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IEMU.L:
IEMU.L с IMEU.ASIEMU.L с VEUR.ASIEMU.L с CSPX.LIEMU.L с VXUSIEMU.L с ASEAIEMU.L с ACWIIEMU.L с BBEU
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

IEMU.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMU.L
Ранг доходности на риск IEMU.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMU.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMU.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.05

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.80

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.80

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

10.01

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMU.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMU.L на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMU.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMU.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.05

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IEMU.L и IEDL.L

Максимальная просадка IEMU.L за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMU.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMU.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-43.10%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.51%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-17.46%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.94%

-31.23%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.15%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-8.53%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.23%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMU.L и IEDL.L

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеют волатильность 4.97% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMU.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

12.58%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.71%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

18.62%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

20.14%

+0.27%

Сравнение комиссий IEMU.L и IEDL.L

IEMU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMU.L и IEDL.L

IEMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.03%3.44%4.22%4.75%4.23%3.55%2.32%3.86%3.19%
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEMU.L and IEDL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEMU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

IEMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for IEMU.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMU.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор