Сравнение IEFS.L с MMS.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and MMS.L (Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while MMS.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR. Both are passively managed. IEFS.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for MMS.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и MMS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFS.L торгуется в GBp, в то время как MMS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
MMS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFS.L и MMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 2.35% |
MMS.L Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
MMS.L
Сравнение IEFS.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFS.L | MMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFS.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и MMS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и MMS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | — | — |
Сравнение комиссий IEFS.L и MMS.L
IEFS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и MMS.L
Ни IEFS.L, ни MMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, IEFS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for MMS.L.
IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while MMS.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEFS.L and 0.40% for MMS.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и MMS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор