Сравнение IEFS.L с ISAC.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IEFS.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe SMID NR EUR, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFS.L returned 8.31%/yr vs 13.47%/yr for ISAC.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFS.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFS.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции IEFS.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 8.31% против 13.47% соответственно.
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
ISAC.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам IEFS.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 20.36% | -12.26% | 18.08% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.96% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 12.26% | 20.98% | -4.37% | 13.63% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and ISAC.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between IEFS.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
ISAC.L
Сравнение IEFS.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFS.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.35 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 16.70 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFS.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.52 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и ISAC.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -25.84% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -6.88% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -18.33% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -18.33% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -25.84% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.36% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -3.56% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.80% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и ISAC.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеют волатильность 3.81% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.70% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.23% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 11.88% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 14.28% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.48% | +0.11% |
Сравнение комиссий IEFS.L и ISAC.L
IEFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и ISAC.L
Ни IEFS.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and ISAC.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEFS.L.
IEFS.L is categorized as Europe Equities, while ISAC.L is Global Equities. IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.25% for IEFS.L and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор