Сравнение IEFS.L с CEUR.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFS.L returned 8.31%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IEFS.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и CEUR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEFS.L показывает доходность 6.36%, а CEUR.L немного выше – 6.66%. За последние 10 лет акции IEFS.L уступали акциям CEUR.L по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.88% соответственно.
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
CEUR.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам IEFS.L и CEUR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 20.36% | -12.26% | 18.08% |
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 6.66% | 24.46% | 4.90% | 12.93% | -5.96% | 17.02% | 2.29% | 19.59% | -9.49% | 14.99% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and CEUR.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between IEFS.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
CEUR.L
Сравнение IEFS.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFS.L | CEUR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.74 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 6.06 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFS.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и CEUR.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и CEUR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -28.63% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -11.05% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -12.66% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -17.85% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -28.63% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.52% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.58% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.17% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и CEUR.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 3.81%, в то время как у Amundi MSCI Europe (CEUR.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.25% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 10.53% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 12.44% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 13.88% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 14.97% | +0.62% |
Сравнение комиссий IEFS.L и CEUR.L
IEFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и CEUR.L
Ни IEFS.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and CEUR.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEFS.L.
IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEFS.L and 0.05% for CEUR.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и CEUR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор