PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEEU.L с WDEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEEU.L с WDEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - IEEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, IEEU.L returned 21.67% vs -3.65% for WDEP.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEEU.L и WDEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEEU.L торгуется в USD, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEEU.L показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 0.89%.

IEEU.L

1 день
0.68%
1 месяц
-1.07%
С начала года
9.09%
6 месяцев
13.26%
1 год
21.67%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

WDEP.L

1 день
1.40%
1 месяц
-7.44%
С начала года
0.89%
6 месяцев
5.18%
1 год
-3.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEEU.L и WDEP.L

2026 (YTD)2025
IEEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD		9.09%22.28%
WDEP.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating		0.89%25.30%

Correlation

The correlation between IEEU.L and WDEP.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с IEEU.L:
IEEU.L с BRK-BIEEU.L с GOOGIEEU.L с SGLN.LIEEU.L с MMS.LIEEU.L с JRDE.LIEEU.L с JRDZ.LIEEU.L с IITU.L
Часто сравнивают с WDEP.L:
WDEP.L с DFNG.LWDEP.L с LCPE.LWDEP.L с MVED.LWDEP.L с CS1.LWDEP.L с DFND.ASWDEP.L с MMS.LWDEP.L с MIVO.L

Доходность на риск

IEEU.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEEU.L
Ранг доходности на риск IEEU.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEEU.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEEU.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEEU.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEEU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEEU.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
WDEP.L
Ранг доходности на риск WDEP.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEP.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEP.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEP.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEP.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEP.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEEU.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEEU.LWDEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.05

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.13

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.08

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

-0.18

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEEU.L vs. WDEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEEU.L на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа WDEP.L равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEEU.L и WDEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEEU.LWDEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.05

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IEEU.L и WDEP.L

Максимальная просадка IEEU.L за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEU.L и WDEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEEU.LWDEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-20.47%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-20.47%

+10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-15.00%

+13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.41%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

8.74%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IEEU.L и WDEP.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) составляет 4.96%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что IEEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEEU.LWDEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

10.82%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

23.29%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

29.96%

-15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

32.07%

-14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

32.07%

-14.52%

Сравнение комиссий IEEU.L и WDEP.L

И IEEU.L, и WDEP.L имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEEU.L и WDEP.L

Ни IEEU.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEEU.L and WDEP.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEEU.L and WDEP.L have the same expense ratio: 0.45% per year.

IEEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEEU.L и WDEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор