Сравнение IEDY.L с FUSD.L
IEDY.L (iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares) are both Dividend funds - IEDY.L tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEDY.L returned 4.73%/yr vs 12.01%/yr for FUSD.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDY.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности IEDY.L и FUSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEDY.L показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FUSD.L с доходностью 9.61%.
IEDY.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 6.34%
FUSD.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEDY.L и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 8.81% | 27.60% | 7.02% | 19.23% | -30.77% | 11.02% | -2.56% | 13.94% | -5.15% | 8.94% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 9.61% | 16.47% | 18.77% | 18.47% | -10.57% | 26.18% | 11.83% | 31.49% | -4.53% | 16.59% |
Correlation
The correlation between IEDY.L and FUSD.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between IEDY.L and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDY.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
IEDY.L
FUSD.L
Сравнение IEDY.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) и Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEDY.L | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.57 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 11.07 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEDY.L и FUSD.L
Максимальная просадка IEDY.L за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки FUSD.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDY.L и FUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDY.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -35.89% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -7.94% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -17.60% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.24% | -19.33% | -21.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -0.74% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -3.82% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.85% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDY.L и FUSD.L
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что IEDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDY.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 2.47% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 8.18% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 10.53% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.65% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 15.70% | +2.66% |
Сравнение комиссий IEDY.L и FUSD.L
IEDY.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FUSD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDY.L и FUSD.L
Дивидендная доходность IEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности FUSD.L в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 1.40% | 1.47% | 2.79% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 5.12% | 5.72% | 7.94% | 7.91% | 9.38% | 6.57% | 4.79% | 5.59% | 5.69% | 3.96% | 4.59% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
IEDY.L and FUSD.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IEDY.L.
IEDY.L tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for IEDY.L and 0.25% for FUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для IEDY.L и FUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор