PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDL.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDL.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEDL.L returned 14.46%/yr vs 9.33%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IEDL.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности IEDL.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEDL.L торгуется в EUR, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEDL.L показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 7.61%.

IEDL.L

1 день
-0.09%
1 месяц
4.62%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.99%
1 год
32.74%
3 года*
21.57%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
0.36%
1 месяц
3.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
10.08%
1 год
16.14%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDL.L и CEUR.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		14.02%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%-8.76%21.78%-12.14%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		7.63%17.97%9.96%15.33%-10.81%24.63%-3.27%27.42%-9.38%

Correlation

The correlation between IEDL.L and CEUR.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between IEDL.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEDL.L и CEUR.L

Секторы
IEDL.L
CEUR.L

Финансовые услуги

22.6%
25.1%

Промышленность

17.0%
19.8%

Здравоохранение

12.3%
13.8%

Технологии

12.2%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.2%

Сырьевые материалы

6.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.2%

Энергетика

5.1%
3.5%

Коммунальные услуги

4.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.4%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Финансовые услуги

IEDL.L
22.6%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

IEDL.L
17.0%
CEUR.L
19.8%

Здравоохранение

IEDL.L
12.3%
CEUR.L
13.8%

Технологии

IEDL.L
12.2%
CEUR.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

IEDL.L
8.6%
CEUR.L
7.2%

Сырьевые материалы

IEDL.L
6.2%
CEUR.L
3.8%

Потребительский циклический сектор

IEDL.L
6.2%
CEUR.L
6.2%

Энергетика

IEDL.L
5.1%
CEUR.L
3.5%

Коммунальные услуги

IEDL.L
4.5%
CEUR.L
5.3%

Коммуникационные услуги

IEDL.L
3.7%
CEUR.L
3.4%

Недвижимость

IEDL.L
0.6%
CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

IEDL.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDL.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDL.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.25

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.85

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.60

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

5.75

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDL.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDL.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа CEUR.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDL.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDL.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.25

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IEDL.L и CEUR.L

Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDL.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-36.02%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-10.05%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-15.75%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-21.40%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.70%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-5.65%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.80%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDL.L и CEUR.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDL.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.29%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.54%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

12.82%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.32%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

15.72%

+2.25%

Сравнение комиссий IEDL.L и CEUR.L

IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDL.L и CEUR.L

Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IEDL.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEDL.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDL.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор