Сравнение IEAH.L с SGLN.L
IEAH.L (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IEAH.L is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index (EUR), while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEAH.L returned 0.93%/yr vs 17.66%/yr for SGLN.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IEAH.L charges 0.11%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAH.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAH.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAH.L показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -6.98%.
IEAH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.38%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -6.98%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам IEAH.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAH.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.38% | 5.19% | 5.53% | 8.98% | -12.43% | -0.56% | 2.89% | 7.56% | 0.31% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.98% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 6.94% |
Correlation
The correlation between IEAH.L and SGLN.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAH.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IEAH.L
SGLN.L
Сравнение IEAH.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IEAH.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEAH.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 1.94 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEAH.L и SGLN.L
Максимальная просадка IEAH.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAH.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAH.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -53.23% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -24.89% | +21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.10% | -24.89% | +21.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -24.89% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -24.80% | +24.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -24.68% | +21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 10.11% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAH.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IEAH.L) составляет 0.74%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что IEAH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAH.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 6.47% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 21.25% | -18.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 24.49% | -20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 22.01% | -17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 18.34% | -13.32% |
Сравнение комиссий IEAH.L и SGLN.L
IEAH.L берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAH.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IEAH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAH.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.60% | 3.23% | 3.27% | 2.42% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 1.04% | 0.31% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEAH.L and SGLN.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAH.L is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAH.L is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
IEAH.L is categorized as European Corporate Bonds, while SGLN.L is Gold. IEAH.L tracks BBG Euro Corporate Index (EUR), while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.11% for IEAH.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAH.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор