Сравнение IEAH.L с SDIG.L
IEAH.L (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IEAH.L is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index (EUR), while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEAH.L returned 0.93%/yr vs 2.92%/yr for SDIG.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IEAH.L charges 0.11%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAH.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAH.L торгуется в GBP, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAH.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SDIG.L с доходностью 1.12%.
IEAH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
SDIG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам IEAH.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAH.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.38% | 5.19% | 5.53% | 8.98% | -12.43% | -0.56% | 2.89% | 7.56% | 0.31% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | -1.44% | 6.77% | 0.54% | 6.49% | 0.47% | 1.44% | 2.14% | 11.68% |
Correlation
The correlation between IEAH.L and SDIG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.03 |
The correlation between IEAH.L and SDIG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAH.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
IEAH.L
SDIG.L
Сравнение IEAH.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IEAH.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEAH.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 1.94 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEAH.L и SDIG.L
Максимальная просадка IEAH.L за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки SDIG.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAH.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAH.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -15.38% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -5.04% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.10% | -8.73% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -15.38% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -4.04% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -5.71% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.82% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAH.L и SDIG.L
Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IEAH.L) составляет 0.74%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что IEAH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAH.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.47% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 5.03% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 6.47% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 8.07% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 8.90% | -3.88% |
Сравнение комиссий IEAH.L и SDIG.L
IEAH.L берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SDIG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAH.L и SDIG.L
Дивидендная доходность IEAH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SDIG.L в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAH.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.60% | 3.23% | 3.27% | 2.42% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 1.04% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
IEAH.L and SDIG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAH.L is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAH.L is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for SDIG.L.
IEAH.L is categorized as European Corporate Bonds, while SDIG.L is Short-Term Bond. IEAH.L tracks BBG Euro Corporate Index (EUR), while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.11% for IEAH.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAH.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор