PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEAC.L с JR15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEAC.L и JR15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEAC.L показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у JR15.L с доходностью 0.45%.


IEAC.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
0.07%
С начала года
-1.30%
1 год
-0.34%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
0.64%

JR15.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
0.24%
С начала года
0.45%
1 год
1.52%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEAC.L и JR15.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEAC.L
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
-1.30%3.22%4.32%7.42%-13.36%-1.07%2.60%6.20%0.25%
JR15.L
JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)
0.45%3.45%4.35%6.21%-7.76%-0.38%0.84%2.40%0.22%

Correlation

The correlation between IEAC.L and JR15.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г.

0.83

The correlation between IEAC.L and JR15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

IEAC.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEAC.L
Ранг доходности на риск IEAC.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAC.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAC.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAC.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAC.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAC.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

JR15.L
Ранг доходности на риск JR15.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JR15.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JR15.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JR15.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JR15.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JR15.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEAC.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IEAC.LJR15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.77

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

2.77

-2.94

IEAC.L vs. JR15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEAC.L на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа JR15.L равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEAC.L и JR15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEAC.L и JR15.L

Максимальная просадка IEAC.L за все время составила -24.28%, что больше максимальной просадки JR15.L в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAC.L и JR15.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEAC.LJR15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.28%

-10.19%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.42%

-1.97%

-21.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-1.97%

-21.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-10.19%

-14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.57%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.18%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.55%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IEAC.L и JR15.L

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что IEAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEAC.LJR15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.51%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.11%

1.80%

+34.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

1.95%

+34.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

2.56%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

3.11%

+9.21%

Сравнение комиссий IEAC.L и JR15.L

IEAC.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEAC.L и JR15.L

Дивидендная доходность IEAC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEAC.L
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
1.65%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%
JR15.L
JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IEAC.L and JR15.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for IEAC.L.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for IEAC.L and 0.04% for JR15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEAC.L и JR15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор