PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE3E.DE с VECA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IE3E.DE с VECA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE).

IE3E.DE и VECA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. VECA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IE3E.DE и VECA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IE3E.DE и VECA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.18%3.04%4.31%4.16%-1.80%
VECA.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		-0.51%2.98%4.38%7.53%-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, IE3E.DE показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VECA.DE с доходностью -0.51%.

IE3E.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.98%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

VECA.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.48%
1 год
2.48%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IE3E.DE:
IE3E.DE с EXHE.DEIE3E.DE с TCBT.DEIE3E.DE с SUA0.DEIE3E.DE с XDEP.DEIE3E.DE с IE1A.DEIE3E.DE с ECR1.DEIE3E.DE с COVR.DE
Часто сравнивают с VECA.DE:
VECA.DE с IEAC.ASVECA.DE с VAGF.DEVECA.DE с VETA.LVECA.DE с IEAA.LVECA.DE с EUNA.DEVECA.DE с EUCO.LVECA.DE с IEBC.L

Сравнение комиссий IE3E.DE и VECA.DE

IE3E.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VECA.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc
VECA.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

IE3E.DE vs. VECA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VECA.DE
Ранг доходности на риск VECA.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECA.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECA.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECA.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECA.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE3E.DE c VECA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE3E.DEVECA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.89

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.24

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.91

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

3.88

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE3E.DE vs. VECA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE3E.DE на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VECA.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE3E.DE и VECA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE3E.DEVECA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.89

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.17

+1.38

Корреляция

Корреляция между IE3E.DE и VECA.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE3E.DE и VECA.DE

Ни IE3E.DE, ни VECA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IE3E.DE и VECA.DE

Максимальная просадка IE3E.DE за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки VECA.DE в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE3E.DE и VECA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IE3E.DEVECA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.12%

-17.21%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-2.63%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.01%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-5.22%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.61%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IE3E.DE и VECA.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что IE3E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IE3E.DEVECA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.55%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

2.05%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

2.77%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

4.40%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

4.71%

-3.15%